詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
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在证券组合业绩评估中，基于不同市场指数所得到的评估结果不具有可比性。（）
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在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）
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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
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下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）
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詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（）市场基准组合。
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如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（）
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。
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在证券业绩评估的各指标中，以证券市场线为基准的是（ ）。
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如果证券组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的上方，绩效不好。（）
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证券组合的詹森指数为正，表明其绩效好。（）
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下列以证券市场线为基准的业绩评估的指数是（ ）。
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使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）
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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
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夏普指数以证券市场线为基准。（）
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某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
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特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
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某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
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詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之闯的差。 （）
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某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0．12，该证券组合的β值为l．2，那么，该证券组合的詹森指数为（）。
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夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
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使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷有()。
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衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
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关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
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