指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
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根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（）。
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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。
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将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
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与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
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一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。
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詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
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在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。
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模拟某种专业化指数的指数化型证券组合不属于被动管理。（）
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根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（ ）。
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（）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。
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信奉有效市场理论的机构投资者通常采用指数化型证券组合，以求获得市场平均的收益水平。（）
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指数化型证券组合主要通过模拟（）实现。
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证券组合管理的被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。（）
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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）
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某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
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某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0．12，该证券组合的β值为l．2，那么，该证券组合的詹森指数为（）。
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以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（)。A．是长期稳定持有模拟市场指数的证券组合的
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关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
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指数化型证券组合通常是模拟（）
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