在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。
相似题目
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根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（）。
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在证券组合业绩评估中，基于不同市场指数所得到的评估结果不具有可比性。（）
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夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
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与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
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正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
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在强式有效市场中，管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。（）
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詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
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（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
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模拟某种专业化指数的指数化型证券组合不属于被动管理。（）
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历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
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根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（ ）。
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（）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。
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指数化型证券组合主要通过模拟（）实现。
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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
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证券组合管理的被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。（）
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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）
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以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（)。A．是长期稳定持有模拟市场指数的证券组合的
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证券组合管理人员根据债券市场不是完全有效市场的假设,采用积极投资管理的方法。这种方法是积极交易证券组合试图得到附加回报的一种策略。三种常用的积极投资管理方法是()。
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关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
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关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
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指数化型证券组合通常是模拟（）
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