下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。

相似题目

• 下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有（）。

  A . 夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险 B . 特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险 C . 夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金 D . 对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的

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• 夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。

  A . 用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据 B . 夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设 C . 夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值 D . 夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的

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• 购买量比率与产出转移量比率相比较，下列说法错误的是（）.

  A . 两者都是衡量纵向一体化的指标 B . 两者都反映依赖市场的程度 C . 购买量比率度量前向一体化程度，产出转移量比率度量后向一体化程度 D . 购买量比率度量后向一体化程度，产出转移量比率度量前向一体化程度

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• 假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）

  A . 资产组合X的业绩较好 B . 资产组合Y的业绩较好 C . 资产组合X和资产组合Y的业绩一样好 D . 资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

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• 关于夏普指数，下列说法正确的有（）。

  A . 夏普指数是1966年由夏普提出的 B . 夏普指数以证券市场线为基准 C . 夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差 D . 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

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• 下列关于资本风险比率的说法错误的是()。

  A . 是反映银行经营状况的指标 B . 是企业逾期贷款与银行所有者权益之间的比率 C . 根据有关规定，逾期贷款率不应超过10% D . 是财务杠杆率与逾期贷款率的乘积

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• 下列关于夏普说法错误的是（ ）。

  A . 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 B . 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 C . 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 D . 夏普数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

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• 下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）

  A . 夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险 B . 夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据 C . 特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有 D . 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合

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• 下列关于净稳定融资比率指标的说法错误的是（）。

  A . 它用于度量短期压力情境下单个银行的流动性状况 B . 它用于度量中长期内银行解决资产错配的能力 C . 目的是激励银行尽量使用稳定的资金来源 D . 它覆盖了整个资产负债表

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• 在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0．5，而B基金的夏普比率为0．7，则下列判断正确的是（）

  A . 说明A基金的风险比B基金的风险低 B . 说明B基金收益比A基金高 C . 夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险 D . 作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资

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• 下列关于速动比率说法，错误的是（）。

  A . 影响速动比率可信度的重要因素是应收账款的变现能力 B . 低于1的速动比率是不正常的 C . 季节性销售可能会影响速动比率 D . 应收账款较多的企业，速动比率可能要大于1

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• 以下关于流动比率和速动比率的说法，错误的是()。

  A . 一般认为流动比率应在2：1以上，速动比率应在1：1以上 B . 流动比率和速动比率越高越好 C . 流动比率和速动比率越高，说明企业资产的变现能力越强 D . 流动比率和速动比率越高，短期偿债能力越强

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• 下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法中，正确的是（ ）。

  A . 基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法 B . 基金特雷诺指数与投资分散程度有关 C . 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 D . 特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

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• 下面关于夏普比率的说法正确的是（）。

  A . 夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险 B . 夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差 C . 计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率 D . 夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

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• 下列关于比率的说法，错误的是（）。

  A.是各不同类别的数量的比值 B.不是总体中部分与整体之间的对比关系 C.其值可以大于1 D.是一个总体中各个部分的数量占总体数量的比重

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• 以下描述夏普比率正确的是（）

  A．就是一支股票的某个时间上涨的大小 B．就是一支股票的某个时间段的最大跌幅 C．衡量风险和收益比 D．通过财务的几个指标来做一个横向的对比

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• 下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。

  A．夏普指数大的证券组合的业绩好 B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率 C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比 D．业绩好的证券组合位于CM1线的下方

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• 下列关于流动比率和速动比率的说法，错误的是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2604001-2607000/1dd8430b72ae70bce161d33c27e50488.gif' />

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• 下列关于速动比率的说法，错误的是（）

  A．影响速动比率可信度的重要因素是应收账款的变现能力 B．低于1的速动比率是不正常的 C．季节性销售可能会影响速动比率 D．应收账款较多的企业，速动比率可能要大于1

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• 下列说法错误的是（)。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指

  下列说法错误的是()。 A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标 C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

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• 下列关于速动比率的说法错误的是（)。

  A．速动比率越高越好 B．速动比率不容易被粉饰 C．速动比率较低企业的流动负债到期绝对不能偿还 D．速动资产并不完全等同于企业的现时支付能力

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• 已知F基金的夏普比率为0.5，证券市场的夏普比率为0.6，则下列说法正确的是（）

  A．F基金的收益率比市场水平差 B．F基金风险调整后的收益高于市场水平 C．F基金风险调整后的收益低于市场水平 D．F基金的收益率比市场水平好

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• 下列属于基金业绩评价指标的是（）。Ⅰ.内部收益率Ⅱ.夏普比率Ⅲ.总收益倍数Ⅳ.已分配收益倍数

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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