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关于久期的性质，下列说法正确的有（）。
A . A．久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短
B . B．债券的到期期限越长，久期也越长
C . C．久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小
D . D．多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
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下列关于久期分析的说法，不正确的是()。
A . 久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B . 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C . 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D . 对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确
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下列关于债券久期的说法，正确的是（）。
A . 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
B . 零息债券的久期等于它的持有时间
C . 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低
D . 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
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下列关于久期缺口的理解，正确的有()。
A . 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C . 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D . 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E . 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
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下列关于久期分析的说法，错误的是()。
A . 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B . 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C . 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D . 对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
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下列关于久期的说法，正确的是（）。
A . 零息债券的久期等于它的持有时间
B . 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
C . 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
D . 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加
E . 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
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下列关于久期的说法，正确的有（ ）。
A . 久期也称持续期
B . 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C . 久期的数学公式为△P=-P×D×△Y/Y
D . 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E . 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
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关于久期，下列说法正确的有（）。
A . 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B . 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C . 久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
D . 久期又称持续期
E . 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
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当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。
A . 无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变
B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E . 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
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下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A . A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B . B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C . C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D . D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
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下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。
A . 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
B . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C . 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D . 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
E . 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
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下列关于久期分析的说法.错误的是()
A . 久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
B . 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C . 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D . 对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
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下列关于久期的说法正确的有（ ）。
A . 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B . 久期也称为持续期
C . 根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动
D . 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E . 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
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下列关于久期的说法，正确的有（）。
A . 久期也称持续期
B . 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C . 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）
D . 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动
E . 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
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关于久期分析，下列说法正确的是（）。
A . 如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B . 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C . 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D . 对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
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下列关于久期缺口管理的理解，正确的有（ ）
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下列关于久期的说法正确的是（）。
A．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B．久期也称为持续期
C．根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动
D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现值的商
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下列关于久期的说法。正确的有（）。
A．久期也称持续期
B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+Y）
D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
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下列关于久期的说法，正确的有()。
A．久期也称持续期
B．久期是对金融丁具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
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关于久期的说法正确的有()。（1分）
A．久期反映了利率变化对债券价格的影响程度
B．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
C．久期所代表的线性关系在任何情况下都成立
D．一般情况下，债券的到期期限总是大于久期
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下列关于债券久期的说法，正确的是（)
A．A.零息债券的久期等于它的持有时间
B．B.假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低
C．C.当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
D．D.当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
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下列关于久期的说法，正确的有（）
A．久期也称持续期
B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C．久期的数学公式为.DP÷Dy=DXP÷（1÷Y）
D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
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下列关于久期分析的说法，错误的是（）
A．贷款审批
B．贷款审查
C．贷款准入
D．贷款面谈
