计量利率风险的重新定价缺口分析方法的局限性有（）

相似题目

• 重新定价风险也称为（），是最主要和最常见的利率风险形式。

  A . 期限错配风险 B . 期权性风险 C . 基准风险 D . 期权性风险

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• 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()

  A . 重新定价风险 B . 收益率曲线风险 C . 基准风险 D . 期限错配风险

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• 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。

  A . 期权性风险 B . 基准风险 C . 利率变动的长期影响 D . 重新定价风险

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• 市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。

  A . 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B . 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 C . 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 D . 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响 E . 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

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• 利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。

  A . 期限结构风险 B . 期权性风险 C . 流动性风险 D . 价格风险

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• 缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。

  A . 短期收益 B . 长期收益 C . 中期收益 D . 经济价值

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• 重新定价风险是最常见的利率风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 重新定价缺口分析法中，资产敏感型缺口是指（）

  A . 某一时段内的负债大于资产 B . 某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸） C . 某一时段内的资产大于负债 D . 某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债

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• 作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

  A . A.期权风险 B . B.重新定价风险 C . C.收益率曲线风险 D . D.基准风险

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• 利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、（）、基准风险和期权性风险。

  A . 操作风险 B . 未来风险 C . 预期风险 D . 收益率曲线风险

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• 利率风险中的资产负债期限不匹配风险是指资产到期（重新定价期限）长于或者短于负债到期期限（重新定价期限），利率变化后资产利率和负债利率不同时变化引起的银行利差变化风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于重新定价缺口分析的表述中，正确的是（）

  A . 重新定价缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法 B . 重新定价缺口分析具有计算简便、清晰易懂的特点 C . 重新定价缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同，因此忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 D . 重新定价缺口分析不仅考虑了重新定价风险而且也考虑了基准风险 E . 重新定价缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

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• 缺口分析就是将银行的___和生息资产按照重新定价的期限划分到不同的时间段。

  A . A、主要负债 B . B、付息负债 C . C、部分负债 D . D、短期负债

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• 利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（）风险。

  A . A、汇率 B . B、股票 C . C、商品价格 D . D、期权性

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• 重新定价缺口分析是计量利率变动对银行（）的影响的一种方法。

  A . 未来亏损 B . 当期亏损 C . 未来收益 D . 当期收益

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• 缺口分析是计量利率变动对（）的影响的一种方法。

  A . 未来收益 B . 当期收益 C . 经济价值 D . 非利息收入和费用

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• 重新定价缺口分析法中，负债敏感型缺口是指（）

  A . 某一时段内的负债大于资产 B . 某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸） C . 某一时段内的资产大于负债 D . 某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债

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• 重新定价风险源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。

  A . 正确 B . 错误

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• 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。

  A . A、缺口分析 B . B、内部模型 C . C、压力测试 D . D、情景分析

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• 商业银行利率风险的计量分析方法包括（）。

  A . 收益分析法 B . 敏感性分析法 C . 情景分析法 D . 基本指标分析法 E . 经济价值分析法

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• 某银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源，贷款按照美国的国库券利率每月重新定价，而存款按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，该银行面对的利率风险属于()

  A . 重新定价风险 B . 基准风险 C . 收益曲线风险 D . 期权风险

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• 缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响，而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。

  A . 正确 B . 错误

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• 运用缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一，下列正确的方法是（）

  A . 预期利率上升，营造正缺口 B . 预期利率上升，营造负缺口 C . 预期利率下降，营造负缺口 D . 预期利率下降，营造正缺口

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• 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，侧重于分析()。

  A．基准风险的长期影响 B． 重新定价风险的短期影响 C． 期权风险的短期影响 D． 利率变动的长期影响

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