作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
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通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是()。
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银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
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作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析()。
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市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。
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作为一种市场风险分析方法,VaR主要应用在()
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缺口分析是衡量()变动对银行当期收益的影响的-种方法。(《商业银行市场风险管理指引》附录)
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市场风险的计量方式包括()外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。
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久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为:久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×(总负债/总资产)。
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计量利率风险的重新定价缺口分析方法的局限性有()
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期货定量分析,一般是在解决期货价格运动方向之后,用统计和计量的方法进一步用来解决()的问题。
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市场分析报告是用来说明市场调查的情况和结果的,所以以()作为撰写的基础,乃是它的主要特点。
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重新定价缺口分析是计量利率变动对银行()的影响的一种方法。
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以下四项中哪一个非统计风险计量值,通常不被用来量化市场风险?()
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缺口分析是计量利率变动对()的影响的一种方法。
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银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。()
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商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用()等其他分析手段进行补充。
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商业银行在进行缺口分析时,当某-时段内的()时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。(《商业银行市场风险管理指引》附录)
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运用缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一,下列正确的方法是()
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市场风险的计量方式包括()。①缺口分析②久期分析③外汇敞口分析④敏感性分析⑤情景分析⑥运用内部模型计算风险价值
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作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
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下列属于流动性风险评估方法的有()。 Ⅰ.流动性比率/指标法 Ⅱ.久期分析法 Ⅲ.缺口分析法 Ⅳ.事故树法
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《中石化第四建设有限公司安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制实施细则》,运用JHA分析方法R值大于();L、S单项值为()的风险,作为公司重要危险源管理;
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市场风险的计量方式包括风险价值、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析、压力测试和运用内部模型计算市场风险资本等()
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