认沽期权涨跌幅为（）

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• 某公司股票认购期权和认沽期权的行权价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股认购期权与1股认沽期权组合的到期收益为（）元。

  A . A、1 B . B、6 C . C、11 D . D、-5

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• 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

  A . A、0.1 B . B、0.2 C . C、0.25 D . D、0.3

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• 已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权的权利金是0.4元，合约单位为1000，则买进2张认沽期权合约的权利金支出为（）元，期权到期日时，股价为7.6，则期权合约交易总损益是（）元。

  A . A、400；0 B . B、400；400 C . C、800；0 D . D、800；800

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• 已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权，权利金是0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日时，股价为7.6元，则期权合约交易总损益是（）元。

  A . A、400，0 B . B、400，400 C . C、800，0 D . D、800，800

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• 对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）

  A . 0.53 B . -0.92 C . -0.25 D . -0.51

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• 已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，投资者买入了该认沽期权，期权到期日时，股价为8.8元，不考虑其他因素，则投资者最有可能（）。

  A . A、行权，9元卖出股票 B . B、行权，9元买进股票 C . C、行权，8.8元买进股票 D . D、等合约自动到期

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• 某公司股票认沽期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为（）元。

  A . A、8 B . B、6 C . C、-5 D . D、0

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• 对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。

  A . A、11.25元；0.25元 B . B、11.25元；0.5元 C . C、11.75元；0.25元 D . D、11.75元；0.5元

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• 某投资者进行保护性认沽期权策略操作，持股成本为40元/股，买入的认沽期权其执行价格为42元，支付权利金3元/股，若到期日股票价格为39元，则每股盈亏是（）。

  A . A、-1元 B . B、-2元 C . C、1元 D . D、2元

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• 已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是（）元，若到期时股价是11.5元，买进认沽期权合约交易总损益是（）元。

  A . A、11，-1 B . B、10，0.5 C . C、10，-1 D . D、11，0.5

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• 某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。

  A . A、6000 B . B、8000 C . C、10000 D . D、12000

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• 某投资者进行保护性认沽期权策略操作，买入的认沽期权其执行价格为42元，支付权利金3元，持股成本为40元，则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是每股（）。

  A . A、40元 B . B、41元 C . C、42元 D . D、43元

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• 若卖出开仓认沽期权，则收益为（）。

  A . A、无限 B . B、有限 C . C、行权价格 D . D、无法确定

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• 某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。

  A . A、6000 B . B、6800 C . C、10000 D . D、12000

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• 甲股票的最新交易价格为20元，则行权价为（）的当月认沽期权为实值期权。

  A . A、10 B . B、15 C . C、20 D . D、25

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• 假设贵州茅台正股的市价是250元，贵州茅台某月份220元认沽期权目前的权利金价格为10.8元。请问这些认沽期权的内在价值是多少？（）

  A . A、0元 B . B、19.5元 C . C、30元 D . D、无法计算

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• 对于行权价格为20元的某股票认沽期权，当该股票市场价格为25元时，该期权为（）

  A . 实值期权 B . 虚值期权 C . 平值期权 D . 不确定

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• 已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（）元。

  A . A、10 B . B、9 C . C、8 D . D、7

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• 对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。

  A . A、11.25元；300% B . B、11.25元；400% C . C、11.75元；350% D . D、11.75元；300%

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• 某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。

  A . A、1 B . B、2 C . C、3 D . D、4

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• 当认购或认沽期权涨跌幅为0.001元时，不设置跌停价。

  A . 正确 B . 错误

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• 假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。

  A . A、0；0.5 B . B、0.5；0 C . C、0.5；0.6 D . D、0；0

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• 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK 合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()

  A.0.1 B.0.2 C.0.25 D.0.3

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• 对于行权价格为20元的某股票认沽期权，当股票市场价格为25元时，该期权为（）。

  A.实值期权 B.虚值期权 C.平值期权 D.不确定

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