以下关于蝶式套利的描述，正确的有（）。

相似题目

• 蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 以下构成蝶式套利的是（）。[2010年6月真题]

  A . 同时买入3手7月钢期货合约，卖出8手8月钢期货合约，买入3手9月钢期货合约 B . 同时卖出3手7月钢期货合约，买入6手8月钢期货合约，卖出3手9月钢期货合约 C . 同时买入3手7月钢期货合约，卖出6手8月钢期货合约，买入3手9月钢期货合约 D . 同时买入3手7月钢期货合约，卖出6手8月钢期货合约，买入3手11月钢期货合约

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• 以下关于股指期现套利的描述，正确的是（）

  A . 当期价高估时，可以进行反向套利 B . 当期价低估时，可以进行正向套利 C . 当期价高估时，可以进行正向套利 D . 当期价低估时，可以进行反向套利

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利和跨市套利四种。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 以下关于套利行为描述不正确的是（）。

  A . 没有承担价格变动的风险 B . 提高了期货交易的活跃程度 C . 有助于套期保值的顺利实现 D . 促进交易的流畅化和价格的合理化

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• 于反向大豆提油套利操作，下列描述正确的有（）。

  A . 在大豆期货价格偏低，豆油和豆粕期货价格偏高时使用 B . 卖出大豆期货合约，同时买入豆油期货和豆粕期货合约 C . 在大豆期货价格偏高，豆油和豆粕期货价格偏低时使用 D . 买入大豆期货合约，同时卖出豆油期货和豆粕期货合约

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• 进行蝶式套利的条件是（）。

  A . 必须是同种商品跨交割月份的套利 B . 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖出套利和一个买入套利 C . 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约之和 D . 必须同时下达买空／卖空／买空三个指令，并同时对冲

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• 蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利活动。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 蝶式套利的特点是（）。

  A . 蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动 B . 蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成，一个卖空套利和一个买空套利 C . 联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约 D . 在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和

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• 以下关于套利行为描述正确的是（）。

  A . 承担了价格变动的风险 B . 提高了期货交易的活跃程度 C . 保证了套期保值的顺利实现 D . 促进交易的流畅化和价格的合理化

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• 下列属于进行蝶式套利的条件有（）。

  A . 必须是同种商品跨交割月份的套利 B . 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 C . 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 D . 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲

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• 以下关于反向转换套利的说法中正确的有（）。

  A . 反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。 B . 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 C . 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 D . 反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）

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• 以下关于反向转换套利的说法，正确的有（　　）。

  A . 反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利 B . 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 C . 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 D . 反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权执行价格)

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• 关于福特翼虎前风挡自动感应蝶式雨刮的描述，正确的是（）。

  A . 全系标配 B . 除1.6GTDi AT舒适型外全系标配 C . 2.0GTDi AT精英型及以上车型标配 D . 2.0GTDi AT运动型及以上车型标配

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• 关于反向大豆提油套利操作，下列描述正确的有（）。

  A . 在大豆期货价格偏低，豆油和豆粕期货价格偏高时使用 B . 卖出大豆期货合约，同时买入豆油期货和豆粕期货合约 C . 在大豆期货价格偏高，豆油和豆粕期货价格偏低时使用 D . 买入大豆期货合约，同时卖出豆油期货和豆粕期货合约

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• 蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是"套利的套利"。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。

  A . 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 B . 买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金” C . 卖出蝶式套利执行价格间距相等 D . 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金

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• 下面蝶式套利的基本做法正确的是（）。

  A . 买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和 B . 先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份合远期月份数量之和 C . 卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份数量之和 D . 先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份数量之和

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

  A . 活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B . 小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C . 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

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• 以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有（）

  A . 现货价格高于期货价格 B . 只要价差扩大，就可获利 C . 只要价差缩小，就可获利 D . 远期合约价格相对于近期合约跌幅较小

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• 关于期货套利交易和期货投机交易的描述，正确的有（ ）。

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利3种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

  A．活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B．小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C．牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

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• 下列关于套期保值者、投机者和套利者之间关系的描述正确的有()。

  A．投机者、套利者承担了套期保值转移出来的风险 B．投机、套利交易促进市场流动性，促进了期货市场价格发现功能的实现 C．没有了投机交易，期货市场就成了一个赌场 D．套利保值交易能够为生产经营者规避风险，并能将风险消灭

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• 关于蝶式套利的说法,错误的是（)。

  A．蝶式套利是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成 B．蝶式套利与普通跨期套利的相似之处是,认为同一商品在不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况 C．蝶式套利与普通跨期套利相比,风险小、利润大 D．蝶式套利是跨期套利中的一种常见形式

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