关于蝶式套利的说法,错误的是（)。

相似题目

• 以下关于蝶式套利的描述，正确的有（）。

  A . 实质上是同种商品跨交割月份的套利交易 B . 由一个卖出套利和一个买进套利构成 C . 居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和 D . 与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小

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• 关于无套利区间，说法错误的是（）。

  A . 在无套利区间内，套利将导致亏损 B . 只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行 C . 只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行 D . 只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行

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• 蝶式套利必须同时下达（）个指令，并同时对冲。

  A . 一 B . 二 C . 三 D . 四

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• 蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 以下构成蝶式套利的是（）。[2010年6月真题]

  A . 同时买入3手7月钢期货合约，卖出8手8月钢期货合约，买入3手9月钢期货合约 B . 同时卖出3手7月钢期货合约，买入6手8月钢期货合约，卖出3手9月钢期货合约 C . 同时买入3手7月钢期货合约，卖出6手8月钢期货合约，买入3手9月钢期货合约 D . 同时买入3手7月钢期货合约，卖出6手8月钢期货合约，买入3手11月钢期货合约

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利和跨市套利四种。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 进行蝶式套利的条件是（）。

  A . 必须是同种商品跨交割月份的套利 B . 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖出套利和一个买入套利 C . 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约之和 D . 必须同时下达买空／卖空／买空三个指令，并同时对冲

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• 蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利活动。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 蝶式套利中近期月份合约、居中月份合约和远期月份合约的数量应相等。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 蝶式套利的特点是（）。

  A . 蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动 B . 蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成，一个卖空套利和一个买空套利 C . 联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约 D . 在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和

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• 下列属于进行蝶式套利的条件有（）。

  A . 必须是同种商品跨交割月份的套利 B . 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 C . 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 D . 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲

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• 蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较大。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 蝶式套利中，居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的（）。

  A . 乘积 B . 较大数 C . 较小数 D . 和

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• 外汇期货的蝶式套利，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量的（）。

  A、和 B、差 C、积 D、商

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• 蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是"套利的套利"。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。

  A . 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 B . 买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金” C . 卖出蝶式套利执行价格间距相等 D . 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金

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• 下面蝶式套利的基本做法正确的是（）。

  A . 买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和 B . 先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份合远期月份数量之和 C . 卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份数量之和 D . 先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份数量之和

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

  A . 活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B . 小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C . 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

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• 蝶式套利必须同时下达三个卖空/买空/卖空的指令，并同时对冲。（）

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• 下列屈于进行蝶式套利的条件有（）。

  A．必须是同种商品跨交割月份的套利 B．必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 C．居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 D．必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利3种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

  A．活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B．小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C．牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

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• 在蝶式套利中，居中月份合约的交易数量（）较远月份和较近月份合约数量之和

  A．大于 B．等于 C．小于 D．两倍于

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• 关于跨市套利风险分析的说法中，错误的是（）

  A．比价关系只在一定时间和空间内具备相对的稳定性，这种稳定性是建立在一定现实条件下的 B．政策性风险或称系统性风险，指国家对有关商品进出口政策的调整、关税及其他税收政策的大幅变动等，这些都可能导致跨市套利的条件发生变化，进而影响套利的最终效果 C．由于国内禁止未经允许的境外期货交易，目前大多数企业只能采用各种变通形式通过注册地在香港或新加坡的小规模代理机构进行外盘操作，这种途径存在一定的市场风险 D．市场风险主要是指在特定的市场坏境下或时间范围内，套利合约价格的异常波动从而导致整个套利交易失败的风险

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