关于无套利区间,说法错误的是()。
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无套利区间的上下界幅宽主要是由()所决定的。
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对无套利区间描述错误的是()。
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无套利区间是在不考虑交易成本,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。()
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利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。
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关于无套利均衡原理,以下说法不正确的是()。
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关于车站与区间分界的说法错误的是()
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在无套利区间中,进行的套利交易得不到利润,但不会出现亏损。()
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只有当实际的期指高于无套利区间上界时,反向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,正向套利才能够获利。()
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将期指理论价格上移一个()之后的价位称为无套利区间的上界。
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对外汇期现套利而言,决定无套利区间的中重要因素是()。
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期货实际价格高于无套利区间上限时,可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
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影响无套利区间幅宽的主要因素是()。
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下列对无套利区间描述中,错误的是()。
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无套利区间的上下界幅宽主要是由( )决定的。
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当实际期指低于无套利区间的下界时,以下操作能够获利的是()。
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关于闭区间上连续函数,下面说法错误的是?()
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在股指期货理论价格高于无套利区间下界时,可以进行股指期货期现套利()
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关于蝶式套利的说法,错误的是()。
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用在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可采取()进行套利
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当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时,应进行的套利操作是()
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关于跨市套利风险分析的说法中,错误的是()
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在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可以采取()进行套利
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在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可采取()进行套利