只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才能够获利。（）
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关于无套利区间，说法错误的是（）。
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期现套利是指当期货价格与现货价格的价差发生不合理变化时，在两个市场进行反向交易，从而利用价差变化获利的行为。（）
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无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）
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在现实中，通常是拥有现货库存的企业为了降低库存成本才会考虑实施反向期现套利。
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当存在股指期货价格低估时，投资者可以进行正向套利，反之，则进行反向套利。
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只有当入射光频率高于红限频率时，光电效应才能够产生。
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利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
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在无套利区间中，进行的套利交易得不到利润，但不会出现亏损。（）
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只有当实际的股指期货价格高于现货价格日寸，套利机会才有可能出现。（）
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将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。
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对外汇期现套利而言，决定无套利区间的中重要因素是（）。
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期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
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在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
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在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
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假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。
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当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。
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在股指期货理论价格高于无套利区间下界时，可以进行股指期货期现套利（）
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在计算无套利区间时，下限应由期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本得到（）
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用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（）进行套利
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当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时，应进行的套利操作是（）
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在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可以采取（）进行套利
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某投资者A预测股票市场将下跌，于是卖出当期沪深300股指期货，准备指数下跌时买入期指套利，则A的操作属于（）
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在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（）进行套利
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