只有当实际的股指期货价格高于现货价格日寸,套利机会才有可能出现。()
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当存在股指期货价格低估时,投资者可以进行正向套利,反之,则进行反向套利。
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当存在期价高估时,可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。()
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当期货价格和现货价格之间出现较大的偏差时,期现套利机会就会存在。()
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在股指期货运行过程中,若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度()各项成本总和时,即可进行股指期货的套利交易。
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()是指留出10%的资金放空股指期货,其余90%的资金持有现货头寸,形成零头寸的策略。
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如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本,套利者就会()。
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期货现货互转套利策略中,当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
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当股指期货价格高于理论值时,做空股指期货,买入指数组合,这种行为被称作( )。
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如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,套利者()
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只有当实际的期指高于无套利区间上界时,反向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,正向套利才能够获利。()
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当股指期货价格高于理论值时,做空股指期货,买入指数组合,称为()。
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期货实际价格高于无套利区间上限时,可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
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在期现套利中,只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时,套利机会才有可能出现。()
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基差可以用来表示市场所处的状态,它是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。当期货价格高于现货价格时,基差为负值,这种市场状态称为()。
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假设当前期货价格高于现货价格,并超出了无套利区间,那么外汇套利者可以进行(),等到价差回到正常时获利。
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如果F>Se(r-q)(T-t),期货价格高,可以考虑买入股指成份股,买入股指期货合约进行套利
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在()不变的情况下,只有当现货市场和期货市场买卖的商品数量相等,两个市场的盈亏才会相等。
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现货价格高于期货价格,基差为()。
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在股指期货理论价格高于无套利区间下界时,可以进行股指期货期现套利()
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基差可以用来表示市场所处的状态,它是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。当现货价格高于期货价格时,基差为正值,这种市场状态称为()。
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当现货价格高于期货价格时,基差为正,这种市场状态称为正向市场。()此题为判断题(对,错)。
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如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格,适宜的套利策略是()
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避险策略是指以()的资金持有现货头寸,当期货出现一定程度的价差时,将另外()的资金作为避险,放空股指期货,形成零头寸达到避险的效果
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当股指期货价格低估时,投资者可以进行买入股指期货的同时,卖出股指标的一篮子股票进行套利()
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