在期现套利中,只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时,套利机会才有可能出现。()
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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间()。
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当存在股指期货价格低估时,投资者可以进行正向套利,反之,则进行反向套利。
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股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时,称为期价高估。()
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利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。
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某铜金属经销商在期现两市的建仓基差是-500元/吨(进货价17000元/吨,期货卖出为17500元/吨),承诺在3个月后以低于期货价100元/吨的价格出手,则该经销商每吨的利润是()元。
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当股指期货价格高于理论值时,做空股指期货,买入指数组合,这种行为被称作( )。
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股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。()
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如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,套利者()
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下列关于股指期货期现套利的相关内容的说法中,正确的有( )。
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只有当实际的期指高于无套利区间上界时,反向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,正向套利才能够获利。()
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只有当实际的股指期货价格高于现货价格日寸,套利机会才有可能出现。()
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当股指期货价格高于理论值时,做空股指期货,买入指数组合,称为()。
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根据下面资料,回答问题: 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间为()。
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股指期货期现套利在()情况下可以实施。
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关于股指期货期现套利,正确的说法是()。
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在股指期货理论价格高于无套利区间下界时,可以进行股指期货期现套利()
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在期现套利之中,若F(t-q)(T-t),则说明()。A.期货价值偏高,买入股指成分股,卖出期货合约进行套利
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用在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可采取()进行套利
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当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时,应进行的套利操作是()
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如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格,适宜的套利策略是()
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在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可以采取()进行套利
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在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可采取()进行套利
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当股指期货价格低估时,投资者可以进行买入股指期货的同时,卖出股指标的一篮子股票进行套利()
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