在期现套利之中，若F（t-q)（T-t)，则说明（)。A．期货价值偏高，买入股指成分股，卖出期货合约进行套利

相似题目

• 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。

  A . [2498.75，2538.75] B . [2455，2545] C . [2486.25，2526.25] D . [2505，2545]

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• 基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）

  A . 期现的头寸方向不同 B . 期现数量比例不同 C . 损益曲线不同 D . 现货的品种不同

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• 以下关于股指期现套利的描述，正确的是（）

  A . 当期价高估时，可以进行反向套利 B . 当期价低估时，可以进行正向套利 C . 当期价高估时，可以进行正向套利 D . 当期价低估时，可以进行反向套利

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• 期现套利的注意事项有（）。

  A . 商品必须符合期货交割要求 B . 要保证运输和仓储 C . 有严密的财务预算 D . 注意增值税风险

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• 股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 以下对期现套利描述中，正确的是（）。

  A . 在临近交割时，期现套利有助于期货价格与现货价格的趋同 B . 期现套利有助于保持期货市场和现货市场之间的合理价格关系 C . 当期货价格明显高于现货价格时，可通过买入现货并用于期货交割来进行期现套利 D . 当期货价格明显高于现货价格时，可通过卖出现货并用于期货交割来进行期现套利

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• 期现套利交易的利润又称为（）。

  A . 风险利润 B . 无风险利润 C . 价差利润 D . 反向利润

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• 对外汇期现套利而言，决定无套利区间的中重要因素是（）。

  A . 冲击成本 B . 交易成本 C . 价格趋势 D . 期现价差

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• 根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。

  A . [2498.82，2538.82] B . [2455，2545] C . [2486.25，2526.25] D . [2505，2545]

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• 在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 期现套利

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• 股指期货期现套利在（）情况下可以实施。

  A . 实际期货价格高于下界 B . 实际期货价格低于下界 C . 实际期货价格高于上界 D . 实际期货价格低于上界

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• 期现套利在（）时可以实施。

  A . 实际的期指高于上界，进行正向套利 B . 实际的期指低于上界，进行正向套利 C . 实际的期指高于下界，进行反向套利 D . 实际的期指低于下界，进行反向套利

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• 期现套利在（）情况下可以实施。

  A . 实际期货价格高于上界 B . 实际期货价格低于上界 C . 实际期货价格高于下界 D . 实际期货价格低于下界

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• 关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。

  A . 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票 B . 期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票 C . 期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票 D . 期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票

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• 沪深300现货组合是期现套利的主要选择。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 如果F＞Se（r-q)（T-t)，期货价格高，可以考虑买入股指成份股，买入股指期货合约进行套利

  如果F＞Se(r-q)(T-t)，期货价格高，可以考虑买入股指成份股，买入股指期货合约进行套利。（）

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• 卖方交割时，当INE＞仓单成本存在期现套利机会。（)

  是 否

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• 以下选项符合期现套利理论逻辑的是（）

  A．通过到期交割日收敛的两个价格，考虑套利成本后，期货现货先后开仓 B．通过到期交割日收敛的两个价格，考虑套利成本后，期货现货同时开仓 C．持有至到期，两个价格收敛归一，平仓了结，获得的收益不会暴露在巨大的价格风险下，是无风险收益 D．A和C

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• 在股指期货理论价格高于无套利区间下界时，可以进行股指期货期现套利（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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• 关于期现套利说法正确的有（）

  A．期现套利是指利用期货市场和现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易 B．当期货价格和现货价格出现较小的偏差时，期现套利机会就会存在 C．对于商品期货来说，由于现货市场缺少做空机制，从而限制了现货市场卖出的操作 D．期现套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利交易

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• 假设持有1美元资产不能带来收入，投资者可以以无风险利率r借钱。如果投资者观察到远期价格F＞Ser（T-t)，S为现货价格，则该投资者可以通过何种策略获得套利利润？（)。

  A．以利率r借款S美元，期限为T-t，购买标的资产，对远期合约做空 B．以利率r借款S美元，期限为T-t，购买标的资产，对远期合约做多 C．卖空标的资产，将收入S美元以利率r 进行投资，期限为T-t ，并且对远期合约做空 D．卖空标的资产，将收入S美元以利率r 进行投资，期限为T-t ，并且对远期合约做多

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• 交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）港元。（不考虑交易费用） 查看材料

  A．损失7600 B．盈利3800 C．损失3800 D．盈利7600

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• 期现套利 名词解释

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