股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。（）
相似题目
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期现套利是指当期货价格与现货价格的价差发生不合理变化时，在两个市场进行反向交易，从而利用价差变化获利的行为。（）
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若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
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股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。
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基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）
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某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，桓生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。（恒生指数期货合约的乘数为50港元）交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）港元。
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和投机交易相比，股指期货的套利交易具有高风险、高收益、高成本的特点。
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当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（）
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在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。
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下列关于股指期货期现套利的相关内容的说法中，正确的有（ ）。
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期现套利交易的利润又称为（）。
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根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。
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股指期货套利交易的类型有（）。
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在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
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当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。
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股指期货期现套利在（）情况下可以实施。
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股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于（）。
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关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。
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（）的基本原理是在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的股指期货合约间的套利活动
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投资者买入IF1506，卖出IF1509，持有一段时间后反向交易获利，属于股指期货反向套利（）
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在股指期货理论价格高于无套利区间下界时，可以进行股指期货期现套利（）
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在期现套利之中，若F（t-q)（T-t)，则说明（)。A．期货价值偏高，买入股指成分股，卖出期货合约进行套利
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交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）港元。（不考虑交易费用） 查看材料
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投资者在参与沪深300股指期货交易时，所使用的交易编码应根据投资目的不同分为（）①套期保值用途②套利用途③套汇用途④投机用途
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在股指期货交易中，当期货指数高估时，交易者可以通过（）进行套利