股指期货期现套利在（）情况下可以实施。

相似题目

• 期现套利是指当期货价格与现货价格的价差发生不合理变化时，在两个市场进行反向交易，从而利用价差变化获利的行为。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。

  A . [2498.75，2538.75] B . [2455，2545] C . [2486.25，2526.25] D . [2505，2545]

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• 在现实中，通常是拥有现货库存的企业为了降低库存成本才会考虑实施反向期现套利。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于股指期货来说，当出现期价高估时，套利者可以（）。

  A . 垂直套利 B . 反向套利 C . 水平套利 D . 正向套利

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• 当存在股指期货价格低估时，投资者可以进行正向套利，反之，则进行反向套利。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下关于股指期现套利的描述，正确的是（）

  A . 当期价高估时，可以进行反向套利 B . 当期价低估时，可以进行正向套利 C . 当期价高估时，可以进行正向套利 D . 当期价低估时，可以进行反向套利

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• 当期货价格和现货价格之间出现较大的偏差时，期现套利机会就会存在。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 因为现货市场缺少做空机制，最常见的期现套利操作是：如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于股指期货期现套利的相关内容的说法中，正确的有（　　）。

  A . 当P系数大于1时，说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场 B . 当P系数小于1时，说明股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场 C . 当资金占用成本低于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零 D . 当资金占用成本高于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本小于零

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• 根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。

  A . [2498.82，2538.82] B . [2455，2545] C . [2486.25，2526.25] D . [2505，2545]

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• 下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。

  A . 套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成 B . 确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响 C . 先后进行股指期货合约和股票交易 D . 套利头寸的了结有三种选择

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• 在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。

  A . 卖出股指期货，买入现货股票 B . 买入现货股票，卖出股指期货 C . 同时买进现货股票和股指期货 D . 同时卖出现货股票和股指期货

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• 期现套利在（）时可以实施。

  A . 实际的期指高于上界，进行正向套利 B . 实际的期指低于上界，进行正向套利 C . 实际的期指高于下界，进行反向套利 D . 实际的期指低于下界，进行反向套利

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• 期现套利在（）情况下可以实施。

  A . 实际期货价格高于上界 B . 实际期货价格低于上界 C . 实际期货价格高于下界 D . 实际期货价格低于下界

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• 关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。

  A . 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票 B . 期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票 C . 期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票 D . 期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票

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• 如果F＞Se（r-q)（T-t)，期货价格高，可以考虑买入股指成份股，买入股指期货合约进行套利

  如果F＞Se(r-q)(T-t)，期货价格高，可以考虑买入股指成份股，买入股指期货合约进行套利。（）

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• 根据股指期货合约的理论价格的公式，若F＜Se（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （）

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• 在股指期货理论价格高于无套利区间下界时，可以进行股指期货期现套利（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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• 在期现套利之中，若F（t-q)（T-t)，则说明（)。A．期货价值偏高，买入股指成分股，卖出期货合约进行套利

  在期现套利之中，若F(t-q)(T-t)，则说明()。 A．期货价值偏高，买入股指成分股，卖出期货合约进行套利 B．期货价值偏高，买入期货合约，卖出股指成分股进行套利 C．持有股指成分股的成本偏高，买入股指期货合约，卖出成分股套利 D．持有股指成分股的成本偏低，卖出股指期货合约，买入成分股套利

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• 当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时，应进行的套利操作是（）

  A．买入股指期货，卖出股指现货 B．买入股指期货，买入股指现货 C．卖出股指期货，卖出股指现货 D．卖出股指期货，买入股指现货

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• 在股指期货交易中，当期货指数高估时，交易者可以通过（）进行套利

  A．买入股指期货同时卖出相应的现货股票 B．卖出股指期货同时买入相应的现货股票 C．买入近期股指期货，卖出远期股指期货 D．卖出近期股指期货，买入远期股指期货

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• 当股指期货价格低估时，投资者可以进行买入股指期货的同时，卖出股指标的一篮子股票进行套利（）

  是 否

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