8月12日,某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约,每张金额为12.5万马克,成交价为0.550美元/马克。9月20日,该投机者以0.555美元/马克的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元。
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9月份,某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约,期指为8400点,到了l2月份股市大涨,公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓,期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元,则该投资者的净收益为()元。
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10月20日,某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约,-周之后,该期货合约的价格涨到97.800,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,则投资者()。
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6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到10000000欧元,遂以92.30的价格购人10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1000000欧元,每点为2500欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的10000000欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为( )。
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S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是()。
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某投资者在10月份以50点的权利金(每点10美元,合500美元)买进一张l2月份到期,执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权,期权的标的物是12月份到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,12月道琼斯指数期货升至9700点,该投资者此时决定执行期权,他可获利()美元(忽略佣金成本)。
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3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手(1手=10吨)6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约,价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。
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某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买人1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
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10月10日,某投资者认为未来的市场利率将走低,于是以94.500价格买入50手12月份到期的中金所TF1412合约。一周之后,该期货合约价格涨到95.600,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,该投资者总盈利为()万元。
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某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,执行价格为2000港元/吨,权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
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某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道?琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,12月道?琼斯指数期货升至9700点,该投资者此时决定执行期权,他可以获利( )美元(忽略佣金成本)。
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2010年9月10日,某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约,每张金额为12.5万英镑,成交价为1.532美元/英镑。11月20日,该投机者以1.526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其它成本因素影响的情况下,该投机者的净收益为()美元。
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个股期权交易实行限仓制度,某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日开盘时,A投资者仓位里有标的同为XYZ期权,股票XYZ昨天收盘价为50元,具体如下:买入的执行价格为45元9月份到期的看涨期权560张;买入的执行价格为50元9月份到期的看跌期权330张;卖出的执行价格为55元12月份到期的看涨期权220张;卖出的执行价格为50元12月份到期的看跌期权110张;请问此时,A投资者最多能买入标的为XYZ的看跌期权多少张?()
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某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
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3 月15 日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3 手(1 手等于10 吨)6 月份大豆合约,买入8 手7 月份大豆合约,卖出5 手8 月份大豆合约。价格分别为1740 元/吨、1750 元/吨和1760元/吨。4 月20 日,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760 元/吨和1750 元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()。
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5月20日,某交易者买入两手10月份铜期货合约,价格为16950元/吨,同时卖出两手12月份铜期货合约,价格为17020元/吨,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份铜合约价格变为17030元/吨,则5月20日和7月20日相比,两合约价差()元/吨。
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6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1百万欧元,每点为2500欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
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某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
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S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是()。
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7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约,同时买入100手(每手5000蒲式耳)芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约,成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日,该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是()美元。(不计手续费等费用)
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某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道·琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,12月道·琼斯指数期货升至9700点,该投资者此时决定执行期权,他可以获利()美元(忽略佣金成本)。
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S﹠P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是()。
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7月30日,某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约,同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约,成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日,该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓,平仓价格分别为1240美分/蒲式耳和1255美分/蒲式耳。则该套利者()。(1手=5000蒲式耳)
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9月份,某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约,期指为8400点,到了12月份,股市大涨,公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓,期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元,则该投资者不可能有的净收益为()元
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7月30日,某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约,成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日,同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别为1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。该套利交易()美元。(每手5000蒲式耳,不计手续费等费用)
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