债券的久期和到期呈（）关系

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• 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。

  A . 买入国债期货 B . 买入久期为8的债券 C . 买入CTD券 D . 从债券组合中卖出部分久期较小的债券

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• 与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）

  A . 将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例 B . 将各种债券的久期进行算术平均得到 C . 取各种债券久期中最小的久期作为组合久期 D . 取各种债券久期中最大的久期作为组合久期

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• 零息债券的久期等于其到期期限。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 不同性质债券的久期呈现不同的特点（）。

  A . 附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限 B . 对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同 C . 对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大 D . 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

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• 债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年期市场得率为15%，则该债劵的久期为（）。

  A . 1 B . 2 C . 0.15 D . 1.1

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• 债券的久期越长市场风险越小。

  A . 正确 B . 错误

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• 债券的久期是指（ ）。

  A . 债券的加权到期时间 B . 债券的票面到期时间 C . 债券的信用等级 D . 债券的价格

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• 若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（）。

  A . 6.25 B . 6.75 C . 7.25 D . 7.75

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• 零息债券的久期（）它到期的时间相比。

  A . 大于 B . 等于 C . 小于 D . 不确定

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• 债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。

  A . （初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2 B . （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值） C . （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值 D . （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值

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• 债券基金A的久期是债券基金B的久期的两倍，假定其他条件不变，当市场利率下降时，两只基金净值最可能发生的是（）

  A．同时减少，且债券基金A的减幅大于债券基金B B．同时减少，且债券基金A的减幅小于债券基金B C．同时增加，且债券基金A的增幅大于债券基金B D．同时增加，且债券基金A的增幅小于债券基金B

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• 附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限。对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同。()

  A．正确 B．错误

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• 附息债券的久期大于其剩余期限（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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• 某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年市场利率为15%，则该债券的久期为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2472001-2475000/ffebb66ddfe8c9647557270d8211dc94.gif' />

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• 某债券面值100元，票面利率8%，每年付息，期限2年，如果到期收益率为10%，则许先生计算出该债券的久期为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3255001-3258000/484d67e837da2ed80ab9b4209d1cb157.gif' />

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• 债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（）。

  A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均 B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期 C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期 D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均

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• 久期配比策略只要求负债的久期（）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择

  A．大于 B．小于 C．等于 D．没关系

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• 债券的久期与到期期限为( )。

  A．正相关关系 B．无相关关系 C．负相关关系 D．无确定关系

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• 面值为100元，票面利率为8%的3年期债券，每半年付息一次，下一次付息在半年后。如果到期收益率为10%，计算它的久期。

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• a.如果年利率上升至12%，运用数据表计算教材数据表16-3中两只债券的久期。为什么付息债券的久期下降而零息债券的久期不变？b.如果票面利率是12%而不是8%，且半年的利率还是5%，使用同样的电子数据表计算付息债券的久期。解释为什么久期比教材数据表16-3中的久期低。

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• 以下债券的久期最大的是（）

  A．10年期债券，当前市场利率为5% B．8年期债券，当前市场利率为8% C．10年期的零息债券 D．8年期债券

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• （）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可

  A．所得免疫策略 B．久期配比策略 C．面值免疫策略 D．现金配比策略

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