假设风险率(hazard rate为5%),则债券在第1年末不会违约的概率是多少?
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某企业2011年度发行债券融资。每张债券面值100元,票面利率8%,期限5年,发行200万张,筹资总额2亿元。约定每年付息一次,到期一次性还本。假设筹资费用率为1.5%,企业所得税率为25%,则该债券的资本成本率是()。
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在”人工交流(MAN AC)”方式下,如果”座舱率(CABIN RATE)”电门选择在三角指标处,则座舱高度变化率为:().
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某公司2014年末净资产为100亿元,近3年平均可分配利润为2.5亿元。公司拟申请发行企业债券,项目投资总额为45亿元,假设本次债券票面利率为5%,则发行规模最高为()。
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甲公司于2015年7月1日发行5年期的可转换债券,面值每份1000元,票面年利率20%,从发行日起算,可转债发行满1年时支付利息。持有者在可转换债发行满3年后方可将债券转换为普通股,转换价格为20元。且2018年6月30日甲公司股票市场价格为26.5元/股。假设等风险普通债券的市场利率为10%。则2018年6月30日可转换债券的底线价值是多少()。
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假设某公司发行期限为25年,票面利息率为12%的债券1000万元,发行费用为3%,所得税税率为33%,则这种债券的成本率是()。
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假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为l%,则()。
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甲公司在2008年1月1日发行5年期债券,面值1000元,票面年利率6%,于每年6月30日和12月31日付息,到期时一次还本。ABC公司欲在2011年7月1日购买甲公司债券100张,假设市场利率为4%,则债券的价值为()元。
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债券A和债券B是两只在同一资本市场上刚发行的按年付息的平息债券。它们的面值和票面利率均相同,只是到期时间不同。假设两只债券的风险相同,并且等风险投资的必要报酬率高于票面利率,则( )。
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2年前,张三在发行时以100元价格买入息票率为5%每年计息一次的5年期债券,该债券目前的价格为102元,现张三以该价格将债券卖给李四,则李四持有该债券的名义收益率为()。
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某企业2011年度发行债券融资.每张债券面值100元。票面利率8%.期限5年,发行200万张.筹资总额2亿元.约定每年付息一次.到期一次性还本.假设筹资费用率为1.5%,企业所得税率为25%.则该债券的资本成本率是()。
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债券A和债券B是两只在同一资本市场上刚发行的按年付息的平息债券。它们的面值和票面利率均相同,只是到期时间不同。假设两只债券的风险相同,并且等风险投资的必要报酬率高于票面利率,则()。
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假设某认股权证目前股价为5元,权证的行权价为4.5元,存续期为1年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为()。已知累积正态分布表N(1.34)=0.908,N(1.09)=0.862,e-0.08=0.9231。
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假设某认股权证目前股价为5元,权证的行权价为4.5元,存续期为l年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为()。已知累积正态分布表N(0.866)=O.8051,N(0.616)=0.7324,e-0.08=0.9231。
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X寿险公司评估利率为5.5%,退保率为4%;Y寿险公司评估利率为4%,退保率为4%,Z寿险公司评估利率为4%,退保率为6.5%。假设责任准备金计算考虑退保率因素,则以下说法正确的是()。
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息票率:(coupon rate)是名义利率,是印在债券面额上的固定利率。这个利率在债券的有效期内是不变的。
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某l年期零息债券的年收益率为l8、2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。<o:p></o:p>
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某l年期零息债券的年收益率为l6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若l年期的无风险年收益率为5%.则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
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某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若 1 年期的无风险年收益率为 5%,则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率
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某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
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假设某认股权证目前股价为5元,权证的行权价为4.5元,存续期为1年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为=0.908,N(1.09)=0.862,e-0.08=0.9231()
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某1年期零息债券的年收益率为12%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
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假设某债券的息票率为4%,到期收益率为5%,久期为5年则利率上升1个基点所带来债券价格变化率为
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假设某5年期债券当前市价为103元,其麦考利久期为6年,当前市场利率为8%,如果市场利率下降0.75%,则按照久期公式计算,该债券的价格变化为()元。
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债券甲和债券乙是两只在同一资本市场上刚发行的平息债券。它们的面值、票面利率和付息频率均相同,只是期限不同,假设两只债券的风险相同,并且等风险投资的必要报酬率高于票面利率,则()。
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