按照行权价与标的股价的大小关系，我们可以把期权分为（）。

相似题目

• 某投资者卖出认沽期权，意味着其在规定期权（如到期日）有（）按行权价（）指定数量的标的证券。

  A . A、义务；买入 B . B、义务；卖出 C . C、权利；买入 D . D、权利；卖出

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• 王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股），第二天，股价涨了1元，而该期权的价格涨到0.8元，则该期权的delta值为（）。

  A . A、20% B . B、30% C . C、60% D . D、80%

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• 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

  A . A、0.1 B . B、0.2 C . C、0.25 D . D、0.3

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• 认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为（）。

  A . A、1.5元 B . B、5元 C . C、10元 D . D、3.5元

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• 对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

  A . 正确 B . 错误

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• 个人决定对部分或全部可行权的股票期权行权并立刻出售，以获取行权价与市场价的差价带来的利润，这种股票期权的执行方式是（）。

  A . 现金行权 B . 无现金行权 C . 现金行权并出售 D . 无现金行权并出售

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• 对于还有一个月到期的认购期权，标的现价5.5元，假设其他因素不变，下列行权价的合约最有可能被行权的是（）。

  A . A、4.5元 B . B、5.5元 C . C、6.5元 D . D、7.5元

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• 标的资产现价2500点，则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为（）。

  A . 0.7 B . 0.5 C . 0.3 D . -0.3

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• 1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。

  A . 4.009 B . 5.277 C . 0.001 D . -2.741

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• 某投资者认为甲公司的股价在未来一个月会上涨，该公司目前股价是30元，于是投资者买入行权价为32元、一个月后到期的认购期权。目前该期权价格为每股2.2元，这次投资的盈亏平衡点是（）元。

  A . A、34.2 B . B、32.2 C . C、30.2 D . D、30

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• 李先生强烈看好后市，以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权，目前股价为50元，此时他买入期权的杠杆率大约是（）。

  A . A、4 B . B、4.5 C . C、5 D . D、以上均不正确

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• 已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

  A . A、2 B . B、8 C . C、1 D . D、10

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• 已知现在股价是25元，投资者买进行权价为22.5元、权利金为0.85元的认沽期权，同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权，期权合约均为1个月后到期，则该策略的盈亏平衡低点是（）元，盈亏平衡高点是（）元，若到期后，股价是29.75元，则策略总损益是（）元。

  A . A、20.5，29.5，0 B . B、20.5，29.5，2.25 C . C、20.25，29.75，0 D . D、20.25，29.75，-2.25

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• 看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系，与行权价格呈（）向关系。

  A . 正，正 B . 正，反 C . 反，正 D . 反，反

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• 某股票当前股价40.5元，投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权，以1.29元（每股）的价格买入1张行权价45元的认购期权，以3.1元（每股）的价格卖出2张行权价为40元的认购期权，该策略的盈亏平衡点为（）。

  A . A、39.16元，41.84元 B . B、38.66元，41.34元 C . C、36.84元，44.16元 D . D、36.34元，43.66元

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• 若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。

  A . A、3310 B . B、3300 C . C、3400 D . D、5000

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• 现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。

  A . A、①=②=③ B . B、①>②>③ C . C、①<②<③ D . D、无法判断

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• 某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。

  A . A、18 B . B、20 C . C、25 D . D、40

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• 下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。

  A . C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1 B . C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6 C . P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6 D . P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24

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• 假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元

  A . 、0.1 B . 、0.3 C . 、0.5 D . 、1

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• 假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。

  A . A、0 B . B、1 C . C、2 D . D、3

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• 22、期货期权权利方行权时，将从期权义务方处获得标的期货合约的相应头寸（多头或空头）,再加上行权价与期货价格之间的差额。

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• 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK 合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()

  A.0.1 B.0.2 C.0.25 D.0.3

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