对于还有一个月到期的认购期权,标的现价5.5元,假设其他因素不变,下列行权价的合约最有可能被行权的是()。
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对于保险策略的持有人而言,其10000股的标的证券买入均价为5元,1张当月到期、行权价为5.5元年的认沽买入开仓均价为0.75元,若该期权到期时的标的证券的价格为5.8元,该投资者获得的总收益回报为()。
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假设甲股票价格是25元,其三个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的成本是()
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假设丙股票现价为14元,行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元,则该期权的内在价值与时间价值分别为()元。
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对于现价为11元的某一标的证券,其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元,则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为(),若标的证券价格为10.5元,那么该认购期权持有到期的利润为()。
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对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值大致为()
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假设丙股票的当前价格为20元,距离到期日还有2天,那么行权价为25元的认购期权的市场价格最有可能是以下哪个价格()。
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假设市场上某股票的价格为28元,无风险利率为0,行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元,于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为()元。
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对于现价为12元的某一标的证券,期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为(),若标的证券价格为12元,那么该认沽期权持有到期的利润为()。
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某股票现价为48元,投资者小明预期该股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,执行价格为50元,为此他支付了1元的权利金,如果到期日该股票的价格为53元,则小明星此项交易的每股到期收益为()。
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已知当前股价是10元,以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为()元。
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假设乙股票最新交易价格为5元,对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言,若其期权金为0.7元,那么其内在价值为()元,时间价值为()元()
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对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元,则该认购期权合约的Delta值大致为()。
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甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,不考虑无风险利率。经计算,小明发现,按照平价公式,该期权存在无风险套利,差额大约为()元。
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对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为(),若标的证券价格为10.5元,那么该认沽期权持有到期的利润率(=扣除成本后的盈利/成本)为()。
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现有甲股票认购期权,行权价格为50元,到期日为三个月,一个月后,该期权的标的证券价格有如下三种情况:①甲股票价格依旧为50元;②甲股票价格跌至48元;③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为()。
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若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元,同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元;同样,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元,同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元;则运用期权平价公式,无风险的套利模式为()。
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甲股票的现价为20元/股,某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权。假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股,则该投资者的每股到期损益为()。
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假设戊股票现价为14元,则以该股票为标的的行权价格为15元的认购期权,其内在价值为()
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假设丙股票现价为14元,则下月到期、行权价格为()的该股票认购期权合约为实值期权。
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对于现价为11元的某一标的证券,其行权价格为10元,1一个月到期的认购期权权利金价格为1.5元,则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为(),若标的证券价格为10.5元,那么该认购期权持有到期的利润为()
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对于保险策略的持有人而言,其10000股标的证券的买入均价为5元,1张当月到期、行权价为5.5元的认沽期权买入开仓均价为0.75元,若该期权到期时标的证券的价格为5.8元,该投资人获得的总收益回报为()。
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某投资者买入现价为35元的股票,并以2元价格卖出了两个月后到期、行权价格为33元的认购期权,则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股()。
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假设股票价格为51元,以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格最接近()元
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假设股票价格为50元,以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应为()元。
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