机构投资者运用国债期货进行套期保值,首先要确定的是套期保值比率,其次是风险敞口。
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关于国债期货的套期保值效果,下列说法正确的是()。
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使用国债期货进行套期保值的原理是()。
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金融期货市场的功能有两个,分别是套期保值和()。
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国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。
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4月份,某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债,假设该国债是最便宜可交割债券,并假设转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款,需将其卖出,为防止国债价格下跌,该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。
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当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时,投资者将选择展期。展期过程中,投资者应该考虑的要素是()。
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假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是()。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01)
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运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有()
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投资者利用股指期货进行套期保值,应该遵循()的原则。
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关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是()。
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我国期货交易所对套期保值交易实行审批制度。大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所对套期保值的申请,按主体资格是否符合,套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相当进行审核,确定其套期保值额度。()
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下列期货套期保值中,能使投资者得到完全保护的是()。
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4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到6月份国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。
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运用期货市场进行套期保值操作,需要实物交割。
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以下金融工具可用于套期保值的是() ①期权;②期货;③国债;④股票。
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假设A银行持有国债面临利率上升的冲击,它在现货市场上将会产生损失,它可以()国债期货进行套期保值。
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股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值,可能出现的结果包括()。
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机构投资者实际操作时通常会利用计算机对行情以及投资组合的持仓情况进行实时跟踪,然后运用复杂的数学模型对大盘以及投资组合下跌的可能性、幅度进行预测估计,并推算出当时最佳的套期保值比率。通过电子化交易系统,进行实时、自动买卖的程序交易,以调整仓位,这种做法叫“动态套期保值策略”。()
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关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是()
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在下列情况中,可利用国债期货进行卖出套期保值的有()。
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下列期货套期保值中,能使投资者得到部分保护的是()。
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4月份,某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债,假设该国债是最便宜可交割债券,转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款,需将其卖出,为防止国债价格下跌,该投资者在市场上进行套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则应()
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下列期货套期保值中,能使投资者套期保值获益的是()。
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套期保值者是指通过持有与其()头寸相反的期货合约,或将期货合约作为其()未来要进行的交易的替代物,以期对冲现货市场价格风险的机构和个人
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