假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）

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  A . 德国 B . 美国 C . 英国 D . 新加坡

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  A . 正确 B . 错误

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  A . 116517.75 B . 115955.25 C . 118767.75 D . 114267.75

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• 假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]

  A．1.0000 B．1.1234 C．1.2846 D．1.3651

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