资本资产定价模型主要应用于（）。

相似题目

• 资本资产定价模型的局限性主要表现在（　）。

  A . 某些资产或企业的β值难以估计 B . 依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣 C . 提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述 D . CAPM的假设条件与实际情况存在较大偏差

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• 资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）。

  A . 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B . 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C . 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D . 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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• 资本资产定价模型主要用于（　）。 

  A . 资产估值 B . 资金成本预算 C . 资源配置 D . 风险管理 E . 收益管理

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• 下列关于资本资产定价模型的主要假设说法错误的是（ ）。

  A . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B . 投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C . 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D . 资本市场存在摩擦

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• 在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型的应用是资本市场线。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。

  A . A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B . B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C . C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D . D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有()

  A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 资本资产定价模型的主要假设有（）。

  A . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B . 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平 C . 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D . 资本市场没有摩擦

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。

  A . A、估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . B、估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . C、估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . D、预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 资本资产定价模型主要用于（）。

  A . A．资产估值 B . B．资金成本预算 C . C．资源配置 D . D．风险管理

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有( )。

  A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()

  A . 正确 B . 错误

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• 以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是（）。

  A . 信息向市场中的每个人自由流动 B . 任何证券的交易单位都是无限可分的 C . 市场只有一个无风险借贷利率 D . 在借贷和卖空上有限制

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• 资本资产定价模型主要应用于( )。

  A . 资产估值 B . 评估债券的信用风险 C . 资源配置 D . 测算证券的期望收益

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• 资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的足（）。

  A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合 D．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合

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• 【多选题】根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。

  A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券组合 C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券组合 D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券组合

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方而的应用，以下正确的有（）。

  A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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• 资本资产定价模型是估计权益资本成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（)。

  A.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 B.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 C.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值 D.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 此题为多项选择题。

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• 根据资本资产定价模型，某项资产投资收益，主要取决于（)。

  A．货币时间价值，即无风险收益率 B．承担系统风险的回报 C．承担风险的回报 D．系统风险的大小

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• 资本资产定价模型表明资产的收益由（）组成。Ⅰ无风险收益率Ⅱ市场收益率为零时资产的预期收益率Ⅲ资产依赖于市场收益变化的部分Ⅳ资产收益中不能被指数解释的部分

  A．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．I、Ⅱ、Ⅳ C．I、Ⅲ、Ⅳ D．I、Ⅲ

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