在组合风险管理中，衡量组合有效性的主要指标是（）。

相似题目

• β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。

  查看最佳答案

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

  查看最佳答案

• 投资组合风险大小的衡量指标包括（）。

  A . 协方差 B . 相关系数 C . 方差 D . 标准离差 E . 期望收益

  查看最佳答案

• 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在理财规划中，风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价，并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法，对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果，以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益行为。 （ ）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

  A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

  查看最佳答案

• 有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。

  A . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券 B . 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券 C . 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券 D . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券 E . 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券

  查看最佳答案

• 在理财规划中，风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价，并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法．对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果，以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益的行为。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 人员配置的主要任务是人员的合理分配及人员在部门中的有效排列和组合。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 衡量一只股票或股票组合的风险指标有（）。

  A . 投资收益的方差 B . 股票的β值 C . 协方差 D . 跟踪误差

  查看最佳答案

• 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

  A . β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险 B . β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险 C . β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险 D . β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险 E . β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

  查看最佳答案

• 在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是()。

  A . A．收益额 B . B．期望收益率 C . C．方差 D . D．协方差

  查看最佳答案

• 衡量一个企业的产品组合状况的指标是（）

  A . 宽度 B . 深度 C . 密度 D . 关联度

  查看最佳答案

• 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

  A . β系数 B . 詹森指数 C . 夏普指数 D . 特雷诺指数

  查看最佳答案

• 风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。

  A . 激进型 B . 保守型 C . 防卫型 D . 平均风险型

  查看最佳答案

• 酒店战略体系由：愿景、使命、(   )、目标与衡量指标、主要战略的选择与组合、战略实施计划构成。

  查看最佳答案

• 特雷诺指数用的是全部风险而不是系统风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）

  A．正确 B．错误

  查看最佳答案

• 衡量投资组合风险的指标是投资组合的()。

  A．平方差 B．方差 C．标准差 D．标准离差率

  查看最佳答案

• 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺

  衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是()。 A．β系数 B．詹森指数 C．夏普指数 D．特雷诺指数

  查看最佳答案

• 如何衡量投资组合中的风险?为什么多样化投资会分散风险?

  查看最佳答案

• 下列关于资本市场线的说法中，正确的是（）。Ⅰ.根据CAPM的假定，所有投资者都具有相同的预期，那么所有投资者都会得到同样的有效前沿Ⅱ.每一位投资者都将以无风险资产和市场投资组合来构造适合自己需求的最优投资组合Ⅲ.每个投资者持有的风险投资组合是不同的，而市场投资组合是所有投资者持有的风险资产组合的加总Ⅳ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  查看最佳答案