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关于风险价值，以下说法不正确的是（）。
A . 风险价值又称在险价值
B . 市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失
C . 风险价值成为计量市场风险的主要指标
D . 风险价值是事后风险指标
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以下关于合规风险的说法不正确的是（ ）。
A . 商业银行应加强合规文化建设，并将合规文化建设融入企业文化建设全过程
B . 董事会和高级管理层应确定合规的基调，确立全员主动合规、合规创造价值等合规理念
C . 商业银行的整体经营活动的合规是由其众多的从业人员合规构成的
D . 个别银行业从业人员违反规定政策的行为可能不会为银行带来合规风险
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关于基金的信用风险，以下说法不正确的是（）。
A . 信用风险是指交易对象无力履约而给基金带来的风险
B . 信用风险可能发生在经济形势下滑的情况下
C . 分散化投资不能降低信用风险
D . 建立信用评级制度可以有效控制信用风险
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以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。
A . 事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。
B . 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。
C . VaR是一个事前风险指标
D . VaR是一个事后风险指标
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关于市场流动性风险的以下说法，正确的是（ ）
A . 市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力
B . 资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低
C . 资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力
D . 一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析
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下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。
A . 构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B . 无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线
C . 一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量
D . 对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同
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以下关于市场风险说法不正确的是（）。
A . A.基金投资于股票市场时，上市公司的股价不但受其自身业绩、所属行业的影响，更会受到政府的经济政策、经济周期、利率水平等宏观因素的影响，从而使股票的价格表现出一种不确定性
B . B.基金投资于国债市场时，国债的价格也会随着利率的变动而大幅波动，当利率上升时，国债价格会上升
C . C.即使基金具有分散风险的功能，但由于股票、债券等市场存在固有的风险，投资于股票、债券的基金也难免会面临风险
D . D.市场风险是投资风险中的一种
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以下关于经营风险的说法不正确的是（）。
A . 经营风险可以通过组合投资进行分散
B . 经营风险是指由于公司经营状况变化而引起盈利水平变化从而产生投资者预期收益下降的可能
C . 经营风险无处不在，是不可以回避的
D . 经营风险可能是由公司成本上升引起的
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关于系统性风险，以下说法不正确的是（）。
A . 系统性风险冲击是全面性的
B . 系统性风险会使所有资产受到影响
C . 系统性风险也称市场风险
D . 系统性风险是由经济环境因素变化导致部分金融市场不稳定
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下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。
A . 新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B . 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C . 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D . 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整
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下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。
A . 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B . 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C . 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D . 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
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关于商业银行市场风险监管，下列说法不正确的是（）
A . A、对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。
B . B、银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。
C . C、对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施。
D . D、银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查。
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以下关于市场风险说法不正确的是（ ）。
A . 基金投资于股票市场时，上市公司的股价不但受其自身业绩、所属行业的影响，更会受到政府的经济政策、经济周期、利率水平等宏观因素的影响，从而使股票的价格表现出一种不确定性
B . 基金投资于国债市场时，国债的价格也会随着利率的变动而大幅波动，当利率上升时，国债价格会上升
C . 即使基金具有分散风险的功能，但由于股票、债券等市场存在固有的风险，投资于股票、债券的基金也难免会面临风险
D . 市场风险是投资风险中的一种
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按《商业银行市场风险管理指引》要求，下面关于压力测试说法不正确的是（）
A . A、商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。
B . B、压力测试应当包含定性和定量分析。
C . C、商业银行应当使用监事会规定的压力情景和根据本行业务性质、市场环境设计的压力情景进行压力测试。
D . D、董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。
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以下关于系统风险的说法不正确的是（）。
A . 系统风险是那些由于某种全局性的因素引起的投资收益的可能变动
B . 系统风险是公司无法控制和回避的
C . 系统风险是不能通过多样化投资进行分散的
D . 系统风险对于不同证券收益的影响程度是相同的
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以下关于风险的说法不正确的是（）。
A . 风险管理的基础工作是测量风险
B . 选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C . 风险指标可以分为事前与事后两类
D . 事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
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以下关于市场风险的说法正确是的（）。
A . 市场风险是指由于证券市场长期趋势变动而引起的风险
B . 市场风险是指市场利率的变动引起证券投资收益的不确定的可能性
C . 市场风险对于投资者来说是无论如何都无法减轻的
D . 市场风险属于非系统风险
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以下关于信用风险的说法不正确的是（）。
A . 信用风险是可以通过组合投资来分散的
B . 信用风险是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险
C . 信用评级越低的公司，其信用风险越大
D . 国库券与公司债券存在同样的信用风险
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下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。
A . A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B . B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C . C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D . D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
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下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
A . 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B . 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C . 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
D . 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
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关于利用衍生产品对冲市场风险，以下的描述中不正确的是( )。
A . 不会产生新的交易对方信用风险
B . 交易灵活便捷
C . 通常只能消除部分市场风险
D . 构造方式多样
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关于操作风险，以下说法不正确的是（)。
A．降低操作风险不是一味的增加流程，而是设计能够符合人性、能够使普通的经办人员熟练掌握的流程
B．银行信贷操作风险主要包括无意识造成的风险和有意识造成的风险两种
C．无意识造成的风险，是指由于经验不足、无意疏忽等，以致信贷资金遭受损失
D．流程约复杂，操作风险越低
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以下关于市场风险历史模拟法的说法中，不正确的是（）
A．模型的风险较低
B．VaR值准确定较高，依赖市场数据
C．全定价估值，准确定较高
D．依赖分布假设，一般为正态分布
