影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。

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• 多数情况下，外汇期货合约要比标的资产的流动性好，价格更容易获得，人们更愿意使用外汇期货期权来避险、套利和投机。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据对期权价格上下限的研究，标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是（）的。

  A、正向减 B、负向 C、递增 D、递减

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• 期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度

  A . 1 B . 23 C . 234 D . 1234

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• Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。

  A . 正确 B . 错误

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• 已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。

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• 期权定价公式中影响期权价格的因素不包括（）。

  A . A、保证金 B . B、标的资产现价 C . C、行权价格 D . D、距离到期日时间

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• 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。

  A . 6 B . 6.89 C . 13.11 D . 14

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• 对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

  A . 正确 B . 错误

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• 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。

  A . 6.89 B . 13.11 C . 14 D . 6

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• 一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。

  A . 内涵价值为13美元，时间价值为0 B . 内涵价值为10美元，时间价值为3 C . 内涵价值为3美元，时间价值为10 D . 内涵价值为0美元，时间价值为13

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• 在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。

  A . 利率波动不可以用均值回归过程描述 B . 债券价格的分布与对数正态分布的差别较大 C . 利率分布与对数正态分布的差别较大 D . 债券波动率不是常数

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• ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；

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• 在给多资产期权定价时，资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 对期权价格波动影响的直接因素之一是标的物的（）。

  A．账面价值 B．市场价格 C．时间价值 D．协议价格

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• 从BSM公式中可以看出，期权价格是下列变量的函数：标的资产价格，执行价格，波动率，无风险利率，到期时间。

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• 大多数情况下，由于外汇期货合约要比标的资产的流动性好，价格更容易获得，人们更愿意使用外汇期货期权来避险、套利和投机（）

  是 否

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• 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元

  A．6.89 B．13.11 C．14D

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• 假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？（）

  A．$8.205 B．$7.205 C．$6.205 D．$5.205

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• 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元

  A．2.99 B．3.63 C．4.06 D．3.76

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• 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利

  A．I、II、III、IV、V B．I、II、III、IV C．II、III、IV、V D．I、III、IV、V

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• 与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括（）。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ D．Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

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• （）是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标

  A．Vega B．Rho C．Delta D．Gamma

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