4、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。

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• 投资组合理论认为，把适当的投资项目组合起来，可以()。

  A . A、提高投资收益 B . B、降低系统风险 C . C、降低个别风险 D . D、使投资毫无风险

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• 建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）

  A . 资产组合理论 B . 资本资产定价模型 C . 套利定价模型 D . 有效市场假说

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• 某证券投资组合有四种股票，经过研究四种股票在不同时期可能获得的收益率及不同的    市场时期可能出现的概率如下表， https://assets.asklib.com/images/image2/2018073114132025548.jpg 计算 如果四只股票在证券投资组合中所占的权重分别为25%，30%，20%，25%，请计算此证券投资组合的预期收益率。

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• 企业的财务经理为了降低投资风险，购买了20种不同行业的不同企业股票。下列各项计量风险和收益率的方法组合中，能恰当计量该投资组合的风险和要求收益率的是（）。

  A . 标准差和净现值 B . 标准差和内部收益率 C . 回收期和获利能力指数 D . β系数和资本资产定价模型

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• 根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。

  A . A．被动管理型 B . B．主动管理型 C . C．风险喜好型 D . D．风险厌恶型

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• 资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。

  A . A．关联性低的 B . B．关联性高的 C . C．无关联性的 D . D．不同规模的

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• 证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。

  A . 降低系统性风险 B . 降低非系统性风险 C . 增加系统性收益 D . 增加非系统性收益

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• 某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0．85和1．15，A、B两种股票所占价值比例分别为40％和60％，假设短期国债利率为4％，市场平均收益率为10％，则该证券投资组合的风险收益率为（）。

  A . 6.00％ B . 6.18％ C . 10.18％ D . 12.00％

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• 证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 随着股票价格的上升，一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变，证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益，可以买入股指期货。

  A . 正确 B . 错误

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• 资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（）

  A . 系统风险 B . 利率风险 C . 非系统风险 D . 市场风险

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• 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

  A . 降低 B . 增加 C . 不变 D . 上下波动

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• 投资组合理论认为，对于相同的宏观经济环境变化，不同投资项目的收益会有不同的反应。()

  A . 正确 B . 错误

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• 证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（）。

  A . 均值-方差模型 B . 资本-资产定价模型 C . 套利定价模型 D . 因素模型 E . 均衡模型

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• 资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。

  A . 关联性低的 B . 关联性高的 C . 无关联性的 D . 不同规模的

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• 资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据投资组合理论,不同股票的投资组合可以降低风险,股票种类越多,风险越小,由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。 (　　)

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• 投资组合能降低风险，如果投资组合包括证券市场全部股票，则投资者（　 　）

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• 投资组合能降低风险，如果投资组合包括证券市场全部股票，则投资者（ ）

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• 根据投资组合理论,不同股票的投资组合可以降低风险,股票种类越多,风险越小,由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。 ( )

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• 现代投资组合理论告诉我们投资者不仅要将资金分散投资于不同的股票，而且要将资金投资于不同产业的股票。（ ）

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• 1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有（）。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同

  A．I、Ⅲ、IV B．I、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅱ、IV D．I、Ⅱ、Ⅲ、IV

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