下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。

相似题目

• 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是()。

  A . 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 B . 公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C . 金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应提出这两年的数据 D . 为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

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• 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。

  A . 交易成本与税收为零 B . 投资者可以以无风险利率借入或贷出资金 C . 市场无风险利率为常数 D . 股票的波动率为常数

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• 下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　）。

  A . 期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 B . 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的 C . 二叉树模型是一种近似的方法 D . 二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

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• 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）

  A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B . 看涨期权只能在到期日执行 C . 股票或期权的买卖没有交易成本 D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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• 下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。

  A . A、二叉树模型是一种近似的方法 B . B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的 C . C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D . D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

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• 下列关于运用资本资产定价模型估计权益资本成本的表述中错误的是（ ）。

  A . 估计市场风险溢价时使用权益市场的几何平均收益率，可以更好地预测长期平均风险溢价 B . 通货膨胀较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 C . 公司三年前大量举债用于收购A公司，估计β系数时应使用公司举债之后的数据计算 D . 估计市场风险溢价时应剔除金融危机导致证券市场萧条时期的数据

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• 二叉树期权定价模型相关的假设包括()。

  A . A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B . B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走 C . C、投资者都是价格的接受者 D . D、允许以无风险利率借入或贷出款项

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• （）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

  A . 约翰·考克斯 B . 马可维茨 C . 罗斯 D . 马克·鲁宾斯坦

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• 下列关于完全二叉树的叙述中，错误的是（　　）。

  A . 除了最后一层外，每一层上的结点数均达到最大值 B . 可能缺少若干个左、右叶子结点 C . 完全二叉树一般不是满二叉树 D . 具有结点的完全二叉树的深度为[1og2n]+1

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• 关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（　）。

  A .https://assets.asklib.com/psource/1464851769023038818.png B .https://assets.asklib.com/psource/1464851776204092662.png C .https://assets.asklib.com/psource/1464923437251059242.png D .https://assets.asklib.com/psource/1464851796992065047.png

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• 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是（　）。

  A . 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 B . 公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计贝塔值时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C . 估计市场风险溢价时，为了使得数据计算更有代表性，应该选择较长的时间跨度，其中既包括经济繁荣时期，也包括经济衰退时期 D . 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些

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• 下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。

  A . 总时间段分为两个时间间隔 B . 在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌 C . 股票有2种可能的价格 D . 如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格

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• 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是（）。

  A . A、通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 B . B、公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计贝塔值时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C . C、金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据 D . D、为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

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• 建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。

  A . A、市场投资没有交易成本 B . B、投资者都是价格的接受者 C . C、允许以市场利率借入或贷出款项 D . D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个

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• 期权二叉树模型只适用美式期权（）

  是 否

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• 68、二叉树定价中，物理测度下资产价格上涨下跌的概率p越大，则看涨期权价格越高

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• 对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

  A．I、Ⅱ、Ⅲ B．I、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 在一个对外汇期权定价的二叉树中，二叉树的步长为1个月，本国利率为5%，国外利率为8%，汇率的波动率为每年12%，则用于定价的二叉树中的p为（）

  A．0.1344 B．0.4577 C．0.3684 D．0.4553

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• 对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

  A．Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B．Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C．Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D．Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

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• 下列不是单向二叉树定价模型的假设的是（)

  A．未来股票价格将是两种可能值中的一个 B．允许卖空 C．允许以无风险利率借入或贷出款项 D．看涨期权只能在到期日执行

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• 在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）

  A．标的资产和一份卖出的看跌期权 B．标的资产和一份买入的看涨期权 C．标的资产和一份卖出的看涨期权 D．标的资产和一份买入的看跌期权

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• 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益资本成本”的表述中，错误的是（）

  A．通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 B．公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C．金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据 D．为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

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• 利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（）

  A．在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B．在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C．模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率 D．股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定

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