关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
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二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
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下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。
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在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为()。
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下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）
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关于企业价值评估相对价值模型的修正平均法，下列式子不正确的有（ ）。
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下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
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二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
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（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
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下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。
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下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
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下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
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下列关于可转换公司债券定价的方法，正确的有（）。 Ⅰ转换平价=可转换公司债券市价×转换比例 Ⅱ股票波动率越大，可转换公司债券的价值越高 Ⅲ转股期限越长，可转换公司债券的价值越高 Ⅳ可转换公司债券的普通债券部分可以采取现金流贴现法定价 Ⅴ在我国，布莱克模型比二叉树模型更适用于债券估值分析
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在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为（）
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某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。
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建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。
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期权二叉树模型只适用美式期权（）
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68、二叉树定价中，物理测度下资产价格上涨下跌的概率p越大，则看涨期权价格越高
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【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分，执行价格为420美分，无风险利率为每年6%，波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是（）。
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在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有()。
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对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
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在一个对外汇期权定价的二叉树中，二叉树的步长为1个月，本国利率为5%，国外利率为8%，汇率的波动率为每年12%，则用于定价的二叉树中的p为（）
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对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
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下列不是单向二叉树定价模型的假设的是（)
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14、下列关于二叉树的叙述中，正确的有（）。