在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为（）
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下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。
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已知二叉树的先序遍历序列为ABCDEFGH，中序遍历序列为CBEDFAGH，画出二叉树。
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在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为()。
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下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。
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已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
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下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
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已知一棵二叉树的先序序列：ABDGJEHCFIKL；中序序列：DJGBEHACKILF。画出二叉树的形态。
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二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
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（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
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计算分析题：ABC公司股票的当前市价为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25，连续复利的年度无风险利率为6%。要求：根据以上资料，应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
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关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
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标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
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考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。
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考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期合约的多头价值为（）。
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某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。
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不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续复利收益率的假设是什么？
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已知某物种的增长服从连续复利模型，2014年数量为5万，2015年为7.5万，2016年的数量约为（）
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由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计算出结果。（）
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对二叉树的结点从1开始连续编号，要求每个结点的编号大于其左、右子女的编号，同一结点的左、右子女中，其左子女编号小于其布子女编号，则可采用（)遍历实现二叉树的结点编号。
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在资本资产定价模型中，投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和（)水平。
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5、假设标的资产价格为50元，每年红利现值为2元，一年期无风险利率为4%（连续复利），一年期标的资产期货的理论价格为（）元。（保留四位小数）
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标的资产为不支付红利的股票，当前价格S0为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
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在单期二叉树模型下，初始时刻股票价格为S，股票价格上涨和下跌后的价格分别为S*u，S*d，单期简单利率为r,且d＜1+r q 测度下股票上涨的概率q="（1+r-d)/（u-d)<br/"＞
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在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）
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