资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置,或者通过专家判断的形式设置虚拟情景,也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。()
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资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测,并将预测资本水平与目标资本充足率比较,相应调整财务规划和业务规划,使银行()达到动态平衡。
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压力测试应当选择的假设情景不包括()
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情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析,从而给出有意义的风险度量,这些因素包括()。
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压力测试情景根据假设程度的不同,一般不包括﹙﹚
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商业银行压力测试应基于(),并在可能情况下,对以往影响银行或市场的类似流动性危机情景进行回溯分析。
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中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定,市场风险压力测试情景包括()。
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资本充足率压力测试的输出结果反映的压力情景对全行造成的影响包括()。
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商业银行的所有工作人员应积极参与和推动银行资本充足率压力测试的实施,明确风险偏好与压力测试目标,设计压力测试情景,了解压力情形下银行所面临的风险和资本充足情况。()
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组建压力测试团队,制定压力测试实施方案,完善压力测试情景库,扩大压力测试覆盖范围,逐步实现压力测试工作的定期化。
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资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的(),包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。
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()应当对压力测试的情景设定、程序和结果进行审核,不断完善流动性风险压力测试。
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银行应当持有充足的(),确保其在压力情景下能够及时满足流动性需求。
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商业银行针对信用风险的压力测试情景包括()。
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压力测试应当选择对市场风险()影响的情景。
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资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对()等的影响。
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压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析,敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响,情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。
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银行应当加强日间流动性风险管理,确保具有充足的(),及时满足正常和压力情景下的日间支付需求。
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压力测试情景根据假设程度的不同,一般包括轻度压力、()以及严重压力。
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压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景,包括()。
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压力测试的参考情景包括()。
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商业银行可采用反向压力测试来识别可能对银行持续经营带来重大影响的压力情景()
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市场风险的计量方式包括风险价值、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析、压力测试和运用内部模型计算市场风险资本等()
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()负责确定压力测试流程及相关风险要素、设计压力情景、执行压力测试并对测试内容与结果进行报告
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假设商业银行批发存款和零售存款大量流失,此种情景属于()压力测试的情景