国债期货合约的基点价值约等于（）。

相似题目

• 某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。

  A . 6.3 B . 6.2375 C . 6.2675 D . 6.185

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• CBOT的30年期国债期货面值为10万美元，假设其报价为96.21，意味着该合约价值为（）美元。

  A . 95400 B . 96210.25 C . 96656.25 D . 96810

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• 美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100－98．580)÷100×100%＝1．42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点/手，即（　　）美元/手。

  A . 2420 B . 4200 C . 2350 D . 1050

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• 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。

  A . 10美元 B . 12.5美元 C . 25美元 D . 31.25美元

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• 股指期货的合约价值等于成交的指数点数与货币乘数的乘积。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 我国10年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。

  A . 1％ B . 2％ C . 3％ D . 4％

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• 证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的，股指期货以股指期货合约价值总额的（）计算，国债期货以国债期货合约价值总额的（）计算。

  A . 10%；10% B . 10%；5% C . 15%；10% D . 15%；5%

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• 在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。

  A . 正确 B . 错误

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• 美国5年期国债期货报价为118’222，对应的合约价值为（）。

  A . 118＋22.22／32＝118.694375美元 B . 118.694375×1000001100＝118694.375美元 C . 118＋22.25／32＝118.6953125美元 D . 118.6953125×1000001100＝118695.3125美元

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• 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为1个点，即1个点代表（）美元。

  A . 100 B . 1000 C . 10000 D . 100000

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• 若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。

  A . 12 B . 11 C . 19 D . 20

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• 5年期美国中期国债期货合约报价为118.222，代表（），其合约对应价值为（）。

  A . 118＋22／32＝118.6875美元，118687.5美元 B . 118＋22.25／32＝118.6953125美元，118695.3125美元 C . 118＋22.5／32＝118.703125美元，118703.125美元 D . 118＋22.75／32＝118.7109375美元，118710.9375美元

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• 10年期国债期货合约的报价为97－125，则该期货合约的价值为（）美元。

  10年期国债期货合约的报价为97-125，则该期货合约的价值为（）美元。 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2505001-2508000/6489fd5846d427433f63da7b6b5ad001.gif' />

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• 芝加哥期货交易所30年期国债期货的面值为100000美元，假设其报价为9621，意味着该合约价值为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2508001-2511000/c57cda81be92c9eaca0e889452f2b3b5.jpg' />

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• 关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）

  A．基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值 B．国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子 C．对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子 D．对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子）

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• 10年期国债期货合约的报价为97-125，则该期货合约的价值为（)美元。A．97 125B．97 039.01C．97 390.

  10年期国债期货合约的报价为97-125，则该期货合约的价值为()美元。 A．97 125 B．97 039.01 C．97 390.63 D．102 659.36

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• 由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量（）

  是 否

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• 10年期国债期货合约最低交易保证金为合约价值的2%，则最多可以控制（）倍于已投金额的合约资产

  A．2 B．100 C．50 D．20

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• 债券组合的基点价值为3200，国债期货合约对应的CTD基点价值为110，为将债券组合的基点价值降至2000，则应（）国债期货合约

  A．买入10手 B．卖出10手 C．买入11手 D．卖出11手

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• 美国10年期国债期货的面值为100000美元，假设其报价为96-210，意味着该合约价值为（）

  A．96210.25美元 B．97400美元 C．96210美元 D．96656.25美元

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• 中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元，其转换因子为1.2500，该期货合约的基点价值为（）元

  A．0.05 B．500 C．0.032 D．320

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• 当芝加哥期货交易所（CBOT）10年期国债期货合约报价为97－125时，表示该合约的价值为（）美元

  A．97000 B．97390.63 C．111000 D．125000

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• 芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，当报价为98－175时，表示该合约的价值为（）美元

  A．981750 B．56000 C．97825 D．98546.88

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• 若债券组合的基点价值为32000点，希望将基点价值降低至20000点，国债期货合约的基点价值为1100点，则应（）手国债期货

  A．买入10 B．卖出10 C．买入11 D．卖出11

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