若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为()手。
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某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。
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某债券组合价值为1亿元,久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,国债期货久期6.5,则该组合的久期变为()。
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某债券的现价为100元,债券修正久期为4.5,当市场利率上升1%,价格变化的幅度是()。
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某银行目前持有的债券组合久期为5,面值为10亿,市场价值为11亿,为了完全对冲该组合的利率风险,该银行应该选择下面哪个具体方式?()
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久期中性意味着,债券市场收益率在小幅度波动时,组合的价值几乎不变。()
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假设投资者持有如下的债券组合: 债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7; 债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10; 债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12; 则该组合的久期为()。
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某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法是()
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假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110,久期6.4。投资经理应()。
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若债券的久期为7年,市场利率为3.65%,则其修正久期为()。
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某投资经理的债券组合如下: 市场价值 久期 债券 1150万元 3 债券 2350万元 5 债券 3200万元 5 该债券组合的基点价值为()元。
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债券I市值为8000万元,久期为8;债券II市值为2000万元,久期为10,由债券I和债券II构成的组合久期为()。
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要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响,就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券。()
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要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响,就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券。 ()
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要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响,就必须选择麦凯莱久期等于偿债期的债券。此题为判断题(对,错)。
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若w公司发行面额为1000万元的10年期债券.票面利率为12%。发行费用率为5%,发行价格为1200万元,公司所得税率为25%。则该债券成本为()。 A.4.28%B.8.55% C.6.86%D.13.72%
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假设一家金融机构有一笔市场价值为100万元的零息债券,剩余期限为6年,面值为1609042元, 该债券的到期收益率为8.25%, 则该债券的修正久期为()。
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债券的修正久期为3,若市场利率上升1%,则债券价格()
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债券的久期为7年,若市场利率为3.65%,则其修正久期为()
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某债券投资组合价值是1亿元,久期是5.3,预期未来债券市场利率有较大波动,计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元,久期是4.7,则需要()国债期货合约
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某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元,久期6.4。投资经理应()
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2、一个投资组合经理拥有价值1亿美元的债券头寸。这个头寸的修正久期为8年,凸性为150年,那么当利率上升25个基本点后,债券头寸的价格会有多大的变动?
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债券投资组合包括以下三种固定利率债券。 假定债券每年支付利息,不产生应计利息。 债券的面值为100,该组合的修正久期为()。 债券编号 到期时间 市场价值 价格 息票率 到期收益率 修正久期 A 6年 170,000 85.0000 2.00% 4.95% 5.42 B 10年 120,000 80.0000 2.40% 4.99% 8.44 C 15年 100,000 100.0000 5.00% 5.00% 10.38 A. 7.62 B.8.08 C.8.20
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6、价值100万美元的债券投资组合的修正久期为5年。 如果所有收益率增加5个基点,投资组合的价值大约变化多少?
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某机构的持仓债券情况为:债券A持仓面额5亿元久期2年,债券B持仓面额3亿元久期10年,债券C持仓面额2亿元久期7年,则该机构的债券组合久期为()年
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