某日GBP/USD的即期汇率为1.6100,某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500,故买入看涨英镑、看跌美元期权,协定汇率是1.6100,期权面值是100,000.00英镑,期权费率是0.96%,为期两周。一周后,GBP/USD汇率涨至1.6250。我行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权,客户的收益是（）

相似题目

• 某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为£1=US$1.6890/1.6900，一个月远期贴水50/100点，求一个月远期汇率。

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• 某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。

  A . 正确 B . 错误

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• 2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险？

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• 某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何种汇率，并计算客户需支付的或可获得的金额。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072415560850192.jpg 本国客户出售250万美元以换取英镑，该客户可得到多少英镑？

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• 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。

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• 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：假定3个月后的汇率为USD1=JPYll5．00／115．10，则到第二年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？

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• 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1．9674／1．9774美元，3个月远期贴水50／60点，求3个月远期汇率。

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• 如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）

  A . USD1.6050-1.6080 B . USD1.6055-1.6085 C . 1.5080-1.5085 D . 1.5055-1.5085

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• 银行挂出的外汇牌价是：GBP1=USD2.1000/2.1010，客户买入100万英磅需要支付()万美元。

  A . 47.5964 B . 47.619 C . 210 D . 210.1

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• GBP/USDO/N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO/N拆借利率为6.25%，GBP/USD即期汇率为1.6150，则USDO/N拆借利率为（）。

  A . 6.25% B . 6.16% C . 6.08% D . 6.06%

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• 某日，苏黎世外汇市场，美元／瑞士法郎即期汇率为2．000，3个月远期为1．9500，某公司从瑞士进口机械零件，3个月后付款，每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎，如要求以美元报价，则报价最高水平应：（）

  A . 51.3美元 B . 50美元 C . 无法确定 D . 50.6美元

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• 若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为（ ）。

  A . GBP/CAD=2.0420/2.0443 B . GBP/CAD=2.0373/2.0490 C . CAD/GBP=1.4882/1.4898 D . CAD/GBP=1.4847/1.4932

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• 如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40，求三个月的远期汇率。

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• GBP /USD1.8277/1.8287，三个月的掉期率231/228，计算英镑对美元的远期汇率（ ）

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• 若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为_________。<o:p></o:p>

  A．GBP/CAD=2.0420/2.0443 B．GBP/CAD=2.0373/2.0490<o:p></o:p> C．CAD/GBP=1.4882/1.4898 D．CAD/GBP=1.4847/1.4932<o:p></o:p>

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• 某日纽约外汇市场上，银行所挂出的欧元和英镑的牌价是 USD/EUR 0.7294—0.7310 GBP/USD 1.6379—1.6385 以下说法正确的是

  A．在欧元的牌价中，前一数字为欧元的买入汇率 B．在英镑的牌价中，前一数字为英镑的卖出汇率 C．在欧元的牌价中，后一数字为欧元的买入汇率 D．在英镑的牌价中，后一数字为英镑的买入汇率

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• 伦敦外汇市场即期汇率￡1=＄1.5630/1.5660，某客户电话询问伦敦外汇银行一个月期的 美元汇率，答复是 30/40，试问伦敦外汇市场一个月期美元汇率为：

  A.￡1=＄1.5660/1.5700 B.￡1=＄1.5600/1.5620 C.￡1=＄1.5665/1.5695 D.￡1=＄1.5595/1.5525

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• 某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．562

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• GBP£¯USDO£¯N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO£¯N拆借利率为6.25%，GBP£¯USD即期汇率为1.6150，则USDO£¯N拆借利率为（)。

  A．6.25% B．6.16% C．6.08% D．6.06%

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• 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6955/1.6965美元,3个月远期贴水50/60点,求3个月的远期汇率。

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• 计算题：某日外汇市场行情为：SpotUS$1=DM1.5230/503个月50/106个月90/70客户根据业务需要：（1）要求买马克，择期从即期到6个月；（2）要求卖马克，择期从3个月到6个月；问：在以上两种情况下，银行报出的汇率各是多少

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• 远期汇率报价方法： 某日伦敦外汇市场英镑兑美元的汇率为： 即期汇率 一个月远期汇率 三个月远期汇率 1.6205/15 1.6235/50 1.6265/95 从上看，远期美元是

  A．贬值 B．升值 C．不变 D．无法确定

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• 我国某外贸公司向英国出口商品，8月2日装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期汇票。8月2日现汇市场上汇率为GBP1=USD1．4900，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4840。该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现汇市场汇率为GBP1=USD1．4600，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4540，那么，该公司应该如何操作？

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• 某日我行人民币兑美元即期汇率牌价为6.8700/6.8850，某出口客户来我行结汇，我行给予其优惠70点的报价，则该客户真实结汇价格为（）

  A．6.863 B．6.877 C．6.892 D．6.878

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