在反向的收益率曲线类型中,期限越和的债券收益率越低。
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作为基准利率的国债收益率曲线为其他债券的定价提供了基础,企业债券、金融债券等其他债券的收益应该在期限结构相同的国债收益率基础上加上一定数额的收益率补偿,包括()。
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显示的期限结构特征是短期债券收益率较低,长期债券收益率较高,属于收益率曲线中的()。
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( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
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按照(),收益率曲线不同形状是不同期限债券供求差异所决定的。
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根据市场分割理论,收益率曲线的不同形状是由不同期限债券的供求差异所决定的。()
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()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
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()债券收益率与到期期限之间的关系,称为利率的期限结构,组成的图形称为收益率曲线图。
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收益率曲线表示的就是债券的利率期限结构。()
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债券市场的收益率曲线反映的是不同偿还期限债券在不同时点上的收益率。( )
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在利率期限结构理论中,一般认为影响期限结构曲线的因素有()。 Ⅰ债券预期收益中可能存在的风险溢价 Ⅱ债券预期收益中可能存在的流动性溢价 Ⅲ对未来利率变动方向的预期 Ⅳ市场效率低下或者资金在长、短期市场之间相互流动可能存在的障碍 Ⅴ债券预期收益中可能存在的系统风险
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下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例,搭配正确的是()。风险类型:①重新定价风险;②收益率曲线风险;③基准风险;④期权性风险表现示例:Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲,当收益率曲线变陡时,银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时,存款人选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同,但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源,利率上升导致银行未来收益减少
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将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线,即是债券收益率曲线。( )
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描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线称为()。
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下列哪种类型的收益率曲线体现了这样的特征:收益率与期限的关系随着期限的长短由正向变为反向。()。
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“反向的”收益率曲线意味着()。 1.预期市场收益率会上升; 2.短期债券收益率比长期债券收益率高; 3.预期市场收益率会下降; 4.长期债券收益率比短期债券收益率高。
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债券收益率曲线是描述在某一时点上(或某一天)一组可交易债券的收益率与其剩余到期期限之间数量关系的一条趋势曲线 。
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在某一时点上债券的投资期限越长,收益率越低,其收益率曲线为()。
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债券的期限结构和()在某一既定时间存在的变化关系就称为利率的期限结构,表示这种关系的曲线通常称为收益率曲线
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在利率期限结构的概念中,下列关于拱形收益率曲线的意义的表述正确的有()Ⅰ期限相对较短的债券,其收益率与期限呈正向关系Ⅱ期限相对较短的债券,其收益率与期限呈反向关系Ⅲ期限相对较长的债券,其收益率与期限呈正向关系Ⅳ期限相对较长的债券,其收益率与期限呈反向关系
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28、债券的到期收益率随着债券期限的增加而增加,这种债券的曲线形状被称为()收益率曲线类型。
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若某债券的票面利率、剩余期限、付息频率都一定,则债券的到期收益率越低,其修正久期()
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债券期限越长,其收益率越低,这种曲线形状属()收益率曲线类型。
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按照()理论,利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的