以下属于布莱克-斯科尔斯期权有收益资产期权定价公式中，看涨期权的定价公式的是（）
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下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）
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布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
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布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）
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利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
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下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。
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在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
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已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
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在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
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以下各项属于布莱克～斯科尔斯期权基本定价公式的是（）。
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利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。
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下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。
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利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
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期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。
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利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
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利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。
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不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续复利收益率的假设是什么？
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布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。
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采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN（d1)-Xe-r（T-1)N （d2)，公式中的符号X
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在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有()。
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你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？
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以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（）
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在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利
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在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
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利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（）
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