APT模型的假设中,()是对投资者偏好的规范。
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列关于APT模型的假设,错误的是()。
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以下资本资产定价模型假设条件中,()是对现实市场的简化。
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APT模型的假设中,()是对收益形成机制的量化描述。
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()估值方法假设投资者不存在不同的风险偏好,对风险均持中性态度,从而简化了分析过程。
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在资本资产定价模型,投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对(有效边界FT上的切点证券组合)T的投资。()
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流动性偏好理论假设投资者不认为长期债券是短期债券的理想替代物。()
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在资本定价模型中,每个投资者按照各自的偏好购买各种证券,其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合丁相同。()
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在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为,投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期()。
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套利定价理论(APT)是描述( )但又有别于CAPM的均衡模型。
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战术性资产配置与战略性资产配置对投资者的风险承受和风险偏好的认识和假设相同。()
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下列关于APT模型的基本假设,正确的是()。
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回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是( )。
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资本资产定价模型假设投资者追求的是长久财富的最大化
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投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南,而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 ()
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无差异曲线是对一个特定的投资者而言,根据他对期望收益率和风险的偏好态度, 按照期望收益率对风险补偿的要求,得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值疗差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列()特征。
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在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对现实市场的简化?()
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考虑多因素APT模型,有两个独立的经济因素,F1和F2,无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合:<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/60426001-60429000/60428027/2b96e32e158dc0c35ab133b06cbe89d5.png' />假设存在无套利机会,F1的因素资产组合的风险溢价应为__________。
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1976年,针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷,()提出了一种替代性的资本资产定价模型,即套利定价理论模型(APT模型)
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比较资本资产定价模型()和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。
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在实证研究和投资实践中,资产定价问题更多使用 APT 理论是因为
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资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦,其含义包括()。Ⅰ 资本和信息在市场中能够自由流动Ⅱ 对红利、股息和资本利得不征税Ⅲ 投资者能自由借贷Ⅳ 市场上没有机构大户
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下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
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在APT模型中,每一项因子的贝塔是用于调整()。A.计算误差
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