APT模型的假设中,()是对收益形成机制的量化描述。
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列关于APT模型的假设,错误的是()。
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不确定型决策方法中,哪个是对“首先找出各个方案的最小收益值,然后选择最小收益值中最大的那个方案为最优方案”这个方法的描述()。
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UML的事物是对模型中最具有代表性的成分的抽象,(1)是模型的静态部分,描述概念或物理元素;(2)用来描述、说明和标注模型的任何元素。空白(1)处应选择()
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一种经济理论或者经济模型是对经济现象的某些方面的描述,它要比其描述的现实简单。理论要舍弃不重要的东西。至于什么重要,什么不重要,取决于经济学家的假设。假设不同,提出的理论也不一样。经济学家们对同一现象往往有很多的理论解释,主要就是因为强调的东西常常不一样。因此,理论就不等同于真理,可以争辩,可以错,也可以被推翻。 这段文字意在说明: 填入划横线部分最恰当的一项是:
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金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括()。
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下列关于APT模型的基本假设,正确的是()。
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不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么?对于一年内连续复利收益率的假设是什么?
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CAPM模型假设很多,并将影响风险的因子归为一个,即收益的不确定性。
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APT模型的假设中,()是对投资者偏好的规范。
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量化投资并非神秘莫测,同样是基于成熟的金融理论以及投资经历对市场的分析和判断。其借助于计算机实现交易,是对人力的解放,有益于提高工作效率,并能够克服投资经历在进行投资决策时的人性弱点,而且量化投资对风险管理模型化,结合市场上一些跨时空产品融合,可以进一步降低投资风险。归纳来看量化投资有以下四大特点:()。
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假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为()。
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在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对现实市场的简化?()
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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()
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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素l的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()。
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UML的描述机制中状态图、活动图、顺序图和合作图用来建立系统的动态模型,属于动态建模机制。()
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比较资本资产定价模型()和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。
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在APT模型中,每一项因子的贝塔是用于调整()。A.计算误差
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53、考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%,对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。
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