26、VIX指数时根据相同标的资产、相同期限、不同行权价的期权价格计算得来的。
相似题目
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当事人互负到期债务，当债务的标的物种类不相同时，当事一律不得抵销债务。
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根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为（）元。
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填制凭证时，正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，当然也可以为空。()
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根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资是（）。
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学校的副校长根据学校的大小不同，指数和分工亦不相同。根据分工，可以分为（）。
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根据我国《合同法》的规定，当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，当事人可以通知对方，主张债务相互抵销，通知自（）时生效。
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发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险，最合适的场内交易工具是具有相同标的的（）
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根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。
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一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。
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根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。到期时标的股票价格为（）元，该投资者盈亏平衡。
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填制凭证时，正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，当然可为空。
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根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资的主要目的是（）。
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股票指数期货和股票期货的合约标的物是相同的。（）
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期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）。
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根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
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如果标的资产价格与利率高度正相关，在其他条件相同时，期货合约的理论价将略低予远期合约的理论价。（）此题为判断题(对，错)。
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卖出看跌股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？? 卖空股票|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权|买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权
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填制凭证时，正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，也可为空。（）
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9、时刻t，欧式看涨期权的价格为c（t)，美式看涨期权的价格为C（t)，若他们的到期期限T、行权价K和他们的标的资产都相同，则c（t) 小于等于C（t)
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假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。
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填制凭证时，正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，当然也可以为空。 （）此题为判断题(对，错)。
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其他条件相同的情形下，看涨期权价格与标的资产当前价格成反比
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根据巴塞尔协议 II，银行无论是使用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，在计算其标的资产的信用风险资本要求时，都必须对证券投资使用相同的方法。但如果银行没有对该标的的资产使用内部评级法，那么在计算证券化投资应持有的资本时，内部评级法可以被三种方法代替。下列方法中（）
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设期权执行价格为Ki，对应的看涨期权的权利金为Ci。若下面各组看涨期权组合每组的标的资产相同，则不存在期权凸性套利机会的有（)。