国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。
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《商业银行资本充足率管理办法》中规定,商业银行资本充足率的计算公式为:资本充足率=(资本—扣除项)/<()+12.5倍的市场风险资本)>。
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银行计算出某一天的VaR值后,还要再与此前()个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较,用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。
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VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定,巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了VaR方法。( )
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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
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VaR模型应用体现在()。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求,交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
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经济资本是银行机构在没有强制要求或已经满足监管当局规定要求的情况下,出于谨慎原则的考虑所持有的资本水平,并且持有这种水平的资本在长期内是合适的也是可以实现的,属于银行机构的资本内部约束机制。()
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为()。
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《商业银行资本充足率管理办法》中规定,商业银行持有我国其他商业银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为()。
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Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()
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用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
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某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。
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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
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申请设立银行业金融机构,或者银行业金融机构变更持有资本总额或者()达到规定比例以上的股东的,国务院银行业监督管理机构应当对股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查。
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《银行业监督管理法》规定规定,申请设立银行业金融机构,或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的,国务院银行业监督管理机构应当对股东的()进行审查。
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根据《商业银行资本充足率计算指引》规定,商业银行实施初级内部评级法的,公司风险暴露的有效期限(M)为2、5年,但回购类型交易的有效期限为0、5年。
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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%.持有期5天,
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【计算题】若某商业银行的核心资本为100亿元(其中核心一级资本80亿元),附属资本40亿元,资本扣除项5亿元。则:根据《巴塞尔协议III》关于商业银行各级资本充足率的相关规定,该商业银行的风险加权资产总额最大为多少?
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已知某商业银行的资小总额为20亿,核心资本为5亿,附属资本为2亿,信用风险加权资产为80亿,并且市场风险的资本要求为20亿,那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式,该商业银行的资本充足率为()。
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某商业银行的核心资本为50亿元,附属资本为40亿元,信用风险加权资产为900亿元,市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定,该商业银行的资本充足率为()
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常为()。
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用德尔塔-正态分布法计算VaR,确定持有期应考虑的主要因素有()。I、头寸的波动性II、交易发生的频率III、市场数据的可获得性IV、监管者的要求
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根据《商业银行资本管理办法》的规定,作为国内系统重要性银行,该银行的资本充足率不得低于()
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