利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

相似题目

• 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

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• 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()

  A . 企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系 B . 货币收益是正态分布的 C . 货币收益是非正态分布的 D . 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关

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• 根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本？（）

  A . 业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏 B . 未建立清晰的操作风险内部报告路线 C . 董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行 D . 银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效 E . 有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法

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• VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（　） 

  A . 正确 B . 错误

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• 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）

  A . 该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元 B . 该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元 C . 在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元 D . 在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元 E . 在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元

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• 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()

  A . A、历史模拟法 B . B、方差—协方差法 C . C、情景模拟法 D . D、蒙特卡罗模拟法

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• 90 年代一些国际活跃银行，为满足自身资本和风险管理的需要，利用以历史数据和统计模型为基础的（），而非以经验判断为基础的标准法，计算各产品线、业务线和资产组合实际承担的风险。

  A . ROC。 B . EVA。 C . ROA。 D . VAR。

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• 使用内部评级法计算监管资本的银行，还必须备有稳健的压力测试程序，用于评估资本充足率。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

  A . 90%～99% B . 90%～95% C . 95%～99% D . 95%～99.9%

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• 返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。

  A . 在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较 B . 在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较 C . 在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较 D . 在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较

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• 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。

  A . 正确 B . 错误

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• 使用内部评级法计算监管资本的银行，还必须备有稳健的压力测试程序，用于评估特定情况对银行内部评级法资本要求的影响。银行选择的测试，必须由（）审查，并且必须合适且相对保守。

  A . 专业评级机构 B . 监管当局 C . 中央银行 D . 银行业协会

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• 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

  A . 2 B . 3 C . 4 D . 5

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• 使用标准法计算操作风险资本时，每个产品线的监管资本是该产品线风险暴露指标与其相应的风险因子的乘积。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。

  A . 35万美元 B . 10万美元 C . 62.5万美元 D . 5万美元

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• 巴塞尔协议对不同的银行提出了不同的监管要求，对（）的小银行可以使用基本指标法计算操作风险监管资本。

  A . 风险管理水平低 B . 评级结果好 C . 业务简单 D . 经营效益好

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• 下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是()

  A . 历史模拟法 B . 加权平均法 C . 方差-协方差法 D . 蒙特卡罗模拟法

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• 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　　）市场风险监管资本才能满足监管要求。

  A . 35万美元 B . 10万美元 C . 62.5万美元 D . 5万美元

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• 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

  A . 经济资本计量模型 B . 高级计量法中的OpVaR C . 内部模型法中的VaR D . 高级内部评级法中的信用VaR体系

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• 塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求：置信水平采用（）的单尾置信区间；持有期为（）个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。

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• 一个交易组合在一个月内损失超过10百万美元的概率为5%，则根据幂律计算(α=3)，1个月展望期99%置信度的VaR是多少？

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• 一家银行内部使用90％的置信水平和5天的期限来估算其VaR。如果银行内部VaR当前为2200万美元，那么其巴塞尔委员会的VaR（10天展望期，99%的置信水平）将最接近？

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• 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝10000元”的涵义是（）。

  A．当天该股票组合最大损失超过10000元的概率为95% B． 明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元 C． 当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过10000元 D． 明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能

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• 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常为（)。

  国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常为()。 A．95%～99.9% B．95%～99% C．90%～95% D．90%～99%

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