计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()
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马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是()。
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在测量系统分析计算重复性和再现性(RR)时,相对于极差法(Range Method)而言,采用方差分析和方差估计法的优点是()
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在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下()。
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贷款未来收益(损失)的概率分布符合正态分布假设,可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。()
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1963年,威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法,使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。( )
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马柯维茨均值―方差理论假设的实际意义包括()
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在单因子试验中,方差分析的基本假设包括()。
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VaR的常用模型技术当中,对非线性的资产组合有失准确的是方差-协方差法。()
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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
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在假设检验中,方差已知的正态总体均值的检验要计算Z统计量
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计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。
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当模型存在异方差性时,对参数估计量的影响包括()。
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计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。
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下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
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方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是()
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如果V<sub>x=δ<sup>2U<sub>x+δ<sup>4U<sub>x,假设各个U<sub>x是独立得且有相同的方差σ<sup>2,则Var(V<sub>x)=()
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如V<sub>x=δ<sup>4U<sub>x,假设各个U<sub>x是独立的且有相同的方差σ<sup>2,则E[V<sub>x]和Var(V<sub>x)分别为()
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VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对,错)。
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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中,正确的是()
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下列关于VaR的方差~协方差的说法错误的是()。
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用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比,()。
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假设存在二元线性回归模型,被解释变量是y,解释变量是x和z,写出进行异方差性white检验的全过程?
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