VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）
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将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）
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常用的VaR模型技术有（）
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VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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SERVQUAL模型是一个简要但比较通用的多项目服务质量评估模型，当中独立及准确地完成承诺服务的能力，属于该模型服务质量5要素中的（）。
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VaR描述了“在某一特定的时期内，某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。（ ）
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在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
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在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
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将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）、（）、（）。
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资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。
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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
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风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
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T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。（）
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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
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下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
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不属于线性组合模型缺点的是（ ）。
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在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。
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为量化操作风险，邓肯？威尔逊开发出了“因果分析模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？（）
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（）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
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模型精细度划分程度越高，AMA 模型的风险敏感性越强，操作风险VaR 值计量准确度越高；但同时对数据的充足性要求越高，也会影响模型的稳定程度（）
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11、当交易组合包含期权时，线性模型只是一个近似模型，并没有考虑交易组合的Gamma项
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在险价值的计算式子是Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α%，其中Prob（）表示资产组合的（）
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某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元
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计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）