VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）

相似题目

• 常用的VaR模型技术有（）

  A . 误差法 B . 参数设置法 C . 历史模拟法 D . 蒙特卡罗法

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• 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 复用技术有多种，模拟通信常用（）。

  A . 频分复用技术 B . 时分复用技术 C . 码分复用技术 D . 统计复用技术

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• 仿真（simulation），也称模拟，是建立系统或决策问题的数学模型或者逻辑模型，并以该模型进行试验，以获得对系统行为的认识或者帮助解决决策问题的过程，其中建模的形式有很多种，请选出下列常用的建模形式（）

  A . 根据已知的自然定理建立数学关系模型（如万有引力模型）； B . 根据历史数据建立的回归模型； C . 根据试验设计观察的结果建立的对应模型； D . 根据常识建立商业流程及产品的模型。

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• 技术训练常用的训练方法有模拟训练基地训练个人练习。

  A . 正确 B . 错误

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• 在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。

  A . 历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B . 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C . 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D . 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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• （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

  A . 历史模拟法 B . 方差-协方差法 C . 计量法 D . 蒙特卡罗模拟法

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• 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。

  A . 概念直观、计算简单 B . 无须进行分布假设 C . 可以有效处理非对称和厚尾问题 D . 计算量较小

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• VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

  A . 成分组成 B . 概率 C . 风险偏好 D . 未来损益

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• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

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• 在数据库技术发展过程中，最常用的数据模型有网状模型、关系模型和（）

  A . 分支模型 B . 层次模型 C . 系统模型 D . 独立模型

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• VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

  A . Ⅰ B . Ⅰ，Ⅲ C . Ⅰ，Ⅱ D . Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

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• 在数据库技术发展过程中，最常用的数据模型有层次模型、网状模型和（）

  A . 系统模型 B . 分支模型 C . 关系模型 D . 独立模型

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• 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

  A . 方差协方差法和历史模拟法 B . 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C . 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D . 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 拟合度是指预测模型对历史观察值的模拟程度。拟合度越好，精度也就越高。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

  A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复 B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率 C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易 E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

  A . 期望法 B . 方差一协方差法 C . 历史模拟法 D . 蒙特卡洛模拟法

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• 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  A . 历史模拟法和方差-协方差法 B . 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C . 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D . 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 一位风险师在使用历史模拟法估计过去1200天银行投资组合置信水平99%的每日VaR之后，担心VaR无法提供关于尾部损失的足够信息。他将模拟的每日收益/损失情况从最坏到最好进行排列，得出如下结果： 那么投资组合置信水平99%的ES为多少？http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201901/2c160c150ccd4af689dec9bb4ac75b4e.png

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• 方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是（）

  A.方差－协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差－协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。<o:p></o:p>

  A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动<o:p></o:p> B．风险度量的结果受制于历史周期的长短<o:p></o:p> C．无法充分度量非线性金融工具的风险<o:p></o:p> D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强<o:p></o:p>

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• 为量化操作风险，邓肯？威尔逊开发出了“因果分析模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？（）

  A．定义操作风险并分类 B．文件证明和收集数据 C．建立模型 D．重新进行数据收集 E．确定模型并实施

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• VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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