下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

相似题目

• 下列关于VaR的说法，正确的有（）。

  A . VaR值随置信水平的增大而增加 B . VaR值随持有期的增大而增加 C . 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小 D . 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大 E . 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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• 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

  A . A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B . B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C . C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险 D . D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

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• 下列关于担保余值的说法中，正确的有（）。

  A . 就承租人而言，是指由承租人或与其有关的第三方担保的资产余值 B . 就出租人而言，是指就承租人而言的担保余值加上独立于承租人和出租人的第三方担保的资产余值 C . 是指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值 D . 是指在租赁开始日估计的租赁期届满时租赁资产的公允价值

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• 关于碳化深度值的测量下列说法正确的有（）

  A . 应采用酚酞酒精溶液作为指示剂 B . 可以采用精度卷尺测量 C . 每个孔洞需要测量一次 D . 检测结果应精确至0.5mm

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• 在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。

  A . 历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B . 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C . 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D . 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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• 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。

  A . 概念直观、计算简单 B . 无须进行分布假设 C . 可以有效处理非对称和厚尾问题 D . 计算量较小

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• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

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• 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。

  A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小，且准确性提高速度较快 C . 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D . 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E . 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

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• 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（　　）。 A 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

  A . 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应 C . 准确性的提高速度较快 D . 存在一定的模型风险

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• 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。

  A . 假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B . 是所有计算VaR的方法中最简单的 C . 反映了高阶非线性特征 D . 反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

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• 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

  A . 方差协方差法和历史模拟法 B . 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C . 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D . 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 关于回弹值的测量，下列说法正确的有（）

  A . 回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面 B . 应快速施加压力 C . 应准确读数 D . 应快速复位

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• 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  A . 历史模拟法和方差-协方差法 B . 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C . 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D . 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

  A . 是一种全值估计 B . 需要对市场因子的统计分布进行假定 C . 是一种参数方法 D . 无须分布假定 E . 反映风险因素统计规律

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• 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。

  A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小．且准确性提高速度较快 C . 产生大量路径模拟情景．比历史模拟方法更精确和可靠 D . 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E . 可以通过设置消减因子．使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

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• 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

  A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.充分度量了非线性金融工具的风险

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• 下列关于VAR的说法，正确的有()。

  A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失 B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失 C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失 D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失 E．VAR只用做市场风险计量与监控

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• 方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是（）

  A.方差－协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差－协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。<o:p></o:p>

  A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动<o:p></o:p> B．风险度量的结果受制于历史周期的长短<o:p></o:p> C．无法充分度量非线性金融工具的风险<o:p></o:p> D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强<o:p></o:p>

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• 下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3843001-3846000/9ea5624faa032ffb26067b571fd5a188.gif' /> 此题为多项选择题。

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• VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 下列关于VAR的说法，正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4263001-4266000/2ae620a580cf782cb2f445b5a89dad28.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）

  A．能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D．能准确度量非线性金融工具的风险

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