蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。

相似题目

• 解析法和蒙特卡洛模拟法，是风险分析主要的两种方法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 解析法和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

  A . A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B . B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C . C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险 D . D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

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• ()和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。

  A . A、概率分析 B . B、解析法 C . C、调查和专家打分法 D . D、杠杆分析

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• 在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

  A . 基本指标法 B . 内部衡量法 C . 打分卡法 D . 损失分布法

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• 蒙特卡洛方法是应用随机数进行模拟实验的方法，它对要研究的系统进行随即观察抽样，通过对样本的观察统计，得到系统的（）。

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• 蒙特卡洛模拟法的优点包括（）。

  A . 它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小，且准确性提高速度较快 C . 比历史模拟方法更精确和可靠 D . 如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上 E . 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

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• 在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。

  A . 历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B . 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C . 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D . 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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• 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。

  A . 概念直观、计算简单 B . 无须进行分布假设 C . 可以有效处理非对称和厚尾问题 D . 计算量较小

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• 蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。

  A . 历史 B . 统计数据 C . 数理抽样 D . 随机数模拟

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• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

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• VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

  A . Ⅰ B . Ⅰ，Ⅲ C . Ⅰ，Ⅱ D . Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

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• 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。

  A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小，且准确性提高速度较快 C . 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D . 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E . 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

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• 损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。

  A . 损失频率，损失严重度 B . 损失概率，损失严重度 C . 损失频率，损失平均值 D . 损失概率，损失平均值

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• 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

  A . 方差协方差法和历史模拟法 B . 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C . 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D . 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

  A . 不能预测突发事件的风险 B . 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 C . 正态假设条件受到普遍质疑 D . 计算量大

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• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

  A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复 B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率 C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易 E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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• 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  A . 历史模拟法和方差-协方差法 B . 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C . 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D . 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 风险分析中最常用的分析方法是蒙特卡洛模拟，蒙特卡洛方法的优势是

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• 方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是（）

  A.方差－协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差－协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。<o:p></o:p>

  A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动<o:p></o:p> B．风险度量的结果受制于历史周期的长短<o:p></o:p> C．无法充分度量非线性金融工具的风险<o:p></o:p> D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强<o:p></o:p>

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• VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比，（）。

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• 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（）

  A．筛选出足够多的样本 B．假设风险因子的分布 C．进行抽样检验 D．计算风险因子的波动

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