蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。
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解析法和蒙特卡洛模拟法,是风险分析主要的两种方法。()
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解析法和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。()
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关于VaR值的计量方法,下列论述中,正确的是()。
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()和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。
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在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
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蒙特卡洛方法是应用随机数进行模拟实验的方法,它对要研究的系统进行随即观察抽样,通过对样本的观察统计,得到系统的()。
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蒙特卡洛模拟法的优点包括()。
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在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列表述正确的是()。
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历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。
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蒙特卡罗模拟法是通过()市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有( )。
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VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
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损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上,分别对()和()的概率分布函数进行估计,采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合,进而得到银行操作风险资本额的方法。
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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
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计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。
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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
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计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。
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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。
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风险分析中最常用的分析方法是蒙特卡洛模拟,蒙特卡洛方法的优势是
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方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是()
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计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。<o:p></o:p>
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VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对,错)。
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用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比,()。
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使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为()
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