VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
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BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法
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历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）
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计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()
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债券基金信用风险的监控指标包括（）。 Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级 Ⅱ.各信用等级债券所占比例 Ⅲ.风险价值（VaR）
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VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）
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在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。
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船舶交通实态观测法有（）。Ⅰ、模拟器模拟试验；Ⅱ、目视观测法；Ⅲ、雷达观测法；Ⅳ、航空观测法；Ⅴ、VTS中心观测。
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监测报警装置，模拟量参数的越限设定值（）。 Ⅰ．可通过电子线路进行整定； Ⅱ．可对检测传感器进行自检； Ⅲ．可对电子线路进行自检。
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历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。
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历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
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根据传感器监测对象不同，柴油机故障诊断方法大致有（）。 Ⅰ．润滑油监测法； Ⅱ．性能参数监测法； Ⅲ．振动噪声监测法； Ⅳ．超声波探伤法； Ⅴ．红外监测法； Ⅵ．故障诊断专家系统。
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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。
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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
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动力装置在运行中，要获取其诊断信息常用的方法有（）。 Ⅰ．直接观察法； Ⅱ．振动噪声检测法； Ⅲ．磨损残留物检测法； Ⅳ．运转性能检测； Ⅴ．参数推导法。
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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
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计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
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方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是（）
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软件开发模型包括（)。Ⅰ瀑布模型Ⅱ扇形模型Ⅲ快速原型法模型Ⅳ螺旋模型A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅰ、Ⅱ、ⅣC．Ⅰ、Ⅲ、ⅢD．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。<o:p></o:p>
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为量化操作风险，邓肯？威尔逊开发出了“因果分析模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？（）
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VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对，错)。
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